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在保险精算学中常常用重尾分布来刻画极端事件的性质,进而服从重尾分布的随机变量和的精确大偏差问题逐渐成为保险精算学中学者们所关心的一个热点问题.假设保险公司存在(X1i,i≥1}和{X2i,i≥1}两种不同类型的保单,当x→∞时{(∑j=1n1X1j-∑j=1n2X2j)>x}表示的是前一种保单的索赔远远大于后一种保单的索赔,前一种的保单更容易使保险公司破产,保险公司对该种保单应更加关注.到目前为止,有关∑j=1n1X1j-∑j=1n2X2j的渐近行为研究较少.本文首先在已有的研究成果上主要对两种不同