一致性公理相关论文
本文首先利用占优度,重新定义了文献中已有的FC*1、FC*2及FC*3,同时提出了新的公理,即FC*4、FC*5、FC*6.其次,对它们进行了深入的......
在论述了对风险资产进行优化配置时使用的风险测度应满足的要求的基础上，从理论基础、风险态度表达、应用局限、相互关系、风险度量......
摘 要：目前，VaR（value-at-risk）和CVaR（conditional value-at-risk）方法是各领域进行风险管理的主要度量工具。本文将VaR、CVaR与传统方......
研究了一个基于模糊偏好关系的模糊选择函数。首先对文献中基于普通关系的最好元集所确定的选择函数进行了回顾，并给出了进一步......
“一致性公理”用四个性质给出了好的度量模型标准。然而作为风险价值度量的VaR模型却很可能不满足“一致性公理”，因此存在度量风......
本文对Georgescu的模糊选择函数基于占优程度概念下的模糊一致性公理FC＊1,FC＊2,FC＊3定义了它们的程度量度,并利用占优程度定义了一个......
在经济全球化、金融一体化的背景下,证券市场发挥着越来越重要的作用,但也不可避免地带来了极大的风险。而新兴的中国金融市场,受......
基于均值一方差（MV）、VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional VaR）、HMCR（p=1，2，3）（Higher Moment Coherent Risk）几种风险测度进行多阶段组合......
VaR在投资组合应用中存在的两个缺陷:一是不满足一致性公理,二是尾部损失测量的非充分性,这些缺陷可能导致组合优化上的错误。当且......
