随机占优相关论文
高频套利交易以其风险较低、收益稳定的特点而受到投资者的青睐。随机占优因其无需对资产收益率的分布作任何前提假设的优点而被广......
一直以来,贴现率的取值都是气候变化经济学中极为重要的问题之一,贴现率的相关研究直接影响着气候政策的制定,从而影响人类子孙后......
关于多属性决策问题的研究一直是决策学科的研究重点。然而随着近年来人类社会科技水平的提高,决策问题愈加复杂,多属性群决策的相......
近年来不确定环境下供应链运作与协调问题的研究日益受到学术界和企业界的关注,供应链生产计划是一个由供应商、制造商工厂、仓库......
随着电子商务的飞速发展,人们的生活方式受到了很大的影响,无论是获取信息的渠道还是购买产品的方式,都逐渐向线上环境转变。大数......
随机序是统计学、风险管理、信息科学等领域中重要的决策工具，刻画了在一定数学意义下随机变量之间的量化比较，通过对随机序的研究，我......
风险比较是保险与精算中重要的内容之一,随机占优的提出为最优风险资产的选择提供了一个简单的工具,它被广泛的应用到决策分析,投......
该文创设了若干新的研究思路,从而丰富了搜索理论的内容.搜索理论认为工人寻找工作和厂商招聘工人相当不容易,需要花费时间和其它......
近年来，人民币汇率问题在官方、学术界以及市场上引起广泛的关注和讨论，并成为国际金融市场上争论的焦点。当前存在两个人民币远期市......
有效市场理论是金融学的基石之一，但是在现实经济中却存在许多挑战这一理论基石的经济异象，其中之一就是周内效应现象。周内效应是指......
对两类不同的风险测度做了比较,并在一阶随机占优的准则下检验了资产在特定的风险测度下是否保持偏好次序的一致性。
Two types o......
本文在Dentcheva&Ruszczynski(2006)的基于随机占优约束的投资组合模型的基础上,加入交易费用、整数手等市场摩擦因数对该模型进行......
风险价值VaR及条件风险价值CvaR自从其提出之日起,就受到国内外学术界和金融风险管理者的关注.本文主要介绍了VaR及CVaR的概念、计......
在分析Jia&D yer的风险-价值理论基础上,给出了一个基于预先给定的目标收益的非对称线性风险函数.该风险函数是低于参考点的离差和......
基于预先给定的目标收益率,利用投资者对低于目标收益率的风险损失和高于目标收益率的风险报酬之间的权衡,给出了一些非对称风险度......
Levy M和Levy H设计了一些实验,应用展望随机占优准则(PSD)给出方案的偏好序,实验结果拒绝了累积展望理论;而Wakker认为实验的数据......
对半绝对离差证券组合投资模型作一个推广,推广后的模型体现了投资者的下方风险规避,适用于任何类型的收益率分布,同时保留半绝对......
针对多属性决策问题中评价属性的特点将其分为确定型评价属性和随机型评价属性，并将随机占优关系运用到级别高于关系方法ELECTREⅢ......
一般对策理论中只把局中人为风险厌恶者作为一种隐性假定，没有给出明确的判别特征，本文在对局中人的风险厌恶态度划分阶次的基础上，引......
通常可以用分布函数和分位数函数描述随机占优准则．Man-Chung Ng列举的两个例子说明在三阶随机占优条件下用两种方法得到的结论是不......
在个人和团体风险模型中，用S=∑i=1^nXi表示保险投资组合的累积索赔，其中，Xi，i≥1表示第i个保单产生的损失，N表示保险公司在一定时期内（......
建立二阶随机占优约束的保险资金资产组合优化模型，论述模型的罚问题，并在保险资金的收益率和基准收益率都为离散有限分布的情况下，用......
现实生活中，公众在面临普通风险的同时，还面临低概率、高损失的洪水风险。洪水保险是洪水风险管理的有效手段。对多重风险下，对洪水保......
使用随机占优（SD）方法,利用江西省农业厅关于2009—2013年早籼稻的生产成本收益追踪调查数据,分析了江西省地区间早籼稻的生产优势。......
几乎随机占优在经济和金融的研究中正受到人们越来越多的关注.在本文中,我们给出了一阶和二阶几乎随机占优的一个刻画,即两个分布......
文章研究了涉及三级随机控制的一个重要函数的性质并在此基础上给出了两个三级随机控制的必要条件。这些为判断三级随机控制提供了......
消费者在进行产品选择时通常会广泛地浏览并参考产品的在线评价信息,如何有效地利用数据规模庞大的产品在线评价信息辅助消费者进......
如果一种投资对另外一种投资是一阶随机占优的话,那么说明市场上存在进行无风险套利的可能;但在价格有效的证券市场上,这种可能性......
本文基于CVaR决策准则,通过构建需求依赖于促销的一般需求模型,其中包括加法和乘法需求模型作为特例,考察了一次订货和允许紧急订......
文章在一致性风险度量理论和随机占优理论下比较了Va R、ES和ES(n)性质的优劣,得出ES(n)的性质优于ES,而ES性质又优于Va R,并指出V......
在等级相关的期望效用框架下以及一个特殊扭曲概率函数的基础上,进一步研究CR(greater central riskiness)随机占优的刻画特征,以......
本文依据参照依赖偏好模型提出了基于随机参照点的风险度量方法,进而构建了均值-风险模型,并讨论了该决策方法与随机占优之间的一......
在回顾近年来风险度量的公理化研究及进展的基础上，本文提出和论证了计量资本要求的合理风险度量应满足的几个条件，并从风险度量的经......
本文经过研究发现p（X）=√E（X^2）作为纯粹风险测度有三大优点，进而在此基础上提出了一种新的保费计算方法，最后论证了该保费计算方法的合......
随机占优方法为不确定条件下指数型基金的投资选择问题提供了更为一般的标准.研究发现:对贪婪的投资者而言,中小板指数基金提供了......
针对具有多种信息形式的多属性决策（MADM）问题，提出了一种决策分析方法。在本文中，首先描述了属性值为随机变量、清晰数和区间数三种信......
本文根据VaR和CVaR风险度量方法，对马克维茨的均值-方差资产组合选择模型进行拓展，研究在均值-风险准则下更具有一般性的资产组合选......
文章先介绍了几种主要的随机序，其中包括期望效用准则、随机占优、单调风险率条件、单调似然率条件和均值一方差准则，然后在此基础上......
固定比例组合保险(CPPI)策略是机构投资者广泛使用的一种动态资产配置策略,而如何设置策略中的参数是策略运作的重点和难点。本文......
在Dentcheva&Ruszczynski(2006)模型的基础上,考虑偏度对构建投资组合的影响,建立了二阶随机占优约束下最大化组合收益率偏度的投......
针对粒子群算法跟踪空中目标的缺点，提出随机占优精英裂变算法。首先对父体大权值粒子裂变，形成子代个体空间，覆盖小权值粒子；接着采用......
随机占优(Stochastic Dominance(SD))理论广泛地应用于金融学和经济学中投资组合的评价。Levy首次把它引入到医疗决策领域,为病人......
本文描述了一个内生决定劳动力市场中工资分布的非Walras均衡性模型，厂商对失业工人和在职工人跳槽提供不同的工资，在所有工人同质的......
在分析当前封闭式基金创新特点的基础上，运用满足一致性公理的高阶期望损失风险测度对创新型封闭式基金的风险特征进行度量，并与传统......
在位置-尺度分布族中研究了均值-方差准则与期望效用理论的一致性,特别指出当均值相等时或源的支撑可达到负无穷时,均值-方差准则......
本文研究供应提前期和需求不确定下包含最小化成本和最大化利润的一致化报童问题中随机比较实现的充分条件,并通过随机比较定量刻......
