一致风险测度相关论文
风险管理是金融业的主要任务之一，而金融风险度量则是风险管理的重中之重，各种风险度量指标的总称就是风险测度。该文以介绍金融风险......
本文将给出一种新的风险度量方式,它就是利用期望收益率与收益率之间的差值及出现该收益率的概率之间的乘积(注:收益率小于期望收......
VaR和CVaR在国内外风险管理实践中得到了普遍应用，但监管者以概率置信水平作为其监管目标的方法对于实际投资者的风险度量而言并不......
本文首先探讨了不同状态、不同阶数的Markov转制模型,并重点对其极大似然函数进行了研究；其次,对一致风险测度公理进行了讨论,并定......
学位
本文基于银行效率纵向研究视角,通过对商业银行资产风险识别,构建了一致风险下商业银行资产配置效率衡量模型。采用蒙特卡罗技术以......
金融风险的测度问题是近年来国内外金融界、学术界非常关注的课题。无论是市场风险和非市场风险，都是各界关注的焦点。本文在不假设......
本文分别在Artzner等(1999)提出的一致风险测度理论框架内和随机占优理论框架内比较VaR和CVaR的优劣,指出CVaR在性质上要优于VaR。......
