均值一方差模型相关论文
利用均值-方差模型,研究了具有优良资产的证券组合问题,推导并分析了最优投资比例问题的相关结论.......
利用VaR以及Rockafeler和Uryasev[3]提出的CvaR这一概念,并把它作为风险度量,建立了与马柯维茨的均值方差模型相类似的证券组合投......
利用均值-方差模型,研究了具有交易成本和优良资产的证券组合问题,讨论了在具有交易成本前提下投资组合专门化的概念、条件和所需......
本文推导出一个包含流动性的资本资产定价模型，该模型以一个新的视角揭示了金融市场异象的形成机理，具有较强的理论指导意义．......
本文主要探讨对马柯维茨的均值-方差资产组合选择模型的改进.运用一定方法对证券的预期收益率进行排序,以证券的预期收益率作为变......
文章在均值-方差模型的基础上,通过构造组合证券投资的效用函数,采用边际分析法将多目标非线性规划问题化为线性方程组求解,并对资......
风险管理是金融业的主要任务之一，而金融风险度量则是风险管理的重中之重，各种风险度量指标的总称就是风险测度。该文以介绍金融风险......
