均值一方差模型相关论文
本文首先回顾传统投资组合方法即Markowitz在1952年建立的投资组合的均值一方差模型，引出非模糊环境下的投资组合模型，并对传统模型......
利用均值-方差模型,研究了具有优良资产的证券组合问题,推导并分析了最优投资比例问题的相关结论.......
利用VaR以及Rockafeler和Uryasev[3]提出的CvaR这一概念,并把它作为风险度量,建立了与马柯维茨的均值方差模型相类似的证券组合投......
利用均值-方差模型,研究了具有交易成本和优良资产的证券组合问题,讨论了在具有交易成本前提下投资组合专门化的概念、条件和所需......
本文推导出一个包含流动性的资本资产定价模型，该模型以一个新的视角揭示了金融市场异象的形成机理，具有较强的理论指导意义．......
西方金融理论根据其研究对象的不同可分为宏观金融理论和微观金融理论两部分。微观金融理论以金融市场为研究对象。以20世纪50年代......
以四只不同行业的热门股票为例，选用多元t分布拟合具有尖峰厚尾性的日收益率数据，运用均值一方差模型和最大化夏普比率找出其最优投......
运用综合评价模型、均值一方差模型，基于旅游行业上市公司2015年10月至2017年9月期间48个月的财务数据，经计算分析发现，在综合考虑投......
文章在均值-方差模型的基础上,通过构造组合证券投资的效用函数,采用边际分析法将多目标非线性规划问题化为线性方程组求解,并对资......
风险管理是金融业的主要任务之一，而金融风险度量则是风险管理的重中之重，各种风险度量指标的总称就是风险测度。该文以介绍金融风险......
