上证国债指数相关论文
当下金融市场异象已经成为常态,受信息溢出效应影响金融市场内的各个子市场联系也越发紧密。在每年三四月份股市投资者情绪明显高......
受政府宏观调控政策预调、微调的影响,2012的市场资金面将较2011年显得充裕,走出了最“紧”的时刻后,债市将再度受到机构投资者的......
应用马尔可夫转换二元正态模型对上证A股指数和上证国债指数日收益率序列进行相关统计分析。采用似然估计的方法,基于BIC信息准则,......
债券价格变化受很多不确定因素影响，而各个因素之间的相关关系又错综复杂，所以从理论上完全弄清楚债券的变化机理是件冗杂的事情，也非......
上证国债指数2003年2月24日至2005年7月14日日收盘时间序列经一阶差分后是平稳序列，利用一阶差分序列建立的ARIMA模型存在自回归条......
运用向量自回归（VAR）模型以及脉冲响应函数对国债市场中的上证国债指数与回购市场利率的长期均衡以及短期信息冲击波动的关系进行研......
上证国债指数是中国国债价格的一个很好标尺。研究国债指数的波动性特征对于认识国债市场的波动有着很大的帮助。对近三年来上证国......
上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数，它的推出使我国证券市场股票、债券、基金三位一体的指数体系基本形成。本文利用GARC......
中国的股票市场和国债市场作为中国金融市场的两个重要的子市场,两者之间的关系错综复杂。经过多年的发展,两市场都从刚开始的不稳......
本文以上证国债指数日收益率的波动为研究对象,通过GARCH和非对称GARCH模型的实证分析,发现上证国债指数对数收益率表现出如下波动......
随着经济的快速发展及外贸依存度的增强,中国不再仅是世界工厂的生产大国,更是大宗商品的消费大国,因此国际大宗商品的价格波动对......
