久期缺口模型相关论文
利率风险暴露是商业银行经常面临的问题之一，而做好风险管理工作的前提是准确度量。本文选取12家不同规模的商业银行，利用久期缺口模......
现在，利率风险管理已成为商业银行管理的核心内容之一。但长期以来，中国的商业银行只关注管理信用风险和流动性风险，而对利率风险关注......
我国目前主流的住房抵押贷款利率定价方法是以央行的基准利率进行上下浮动并随基准利率的调整而调整。随着我国未来利率市场化进程......
我国利率市场化进程的加快凸显银行业利率风险管理的重要性和紧迫性.而农村法人金融机构由于技术、人才等限制,普遍对利率风险缺乏......
传统的久期模型仅适用于利率变化较小和利率期限结构平移条件下的线性近似估计,否则就需要运用凸度进行调整。本文根据Markowitz现......
20世纪70年代金融自由化浪潮以来,世界主要发达国家相继放松或取消了利率管制,开启了利率市场化进程。利率是金融市场的核心要素,......
商业银行资产负债管理中的缺口模型主要包括经济缺口模型和财务缺口模型。前者从经济学的角度推导而出,主要使用计量经济方法;后者......
