信用等级迁移相关论文
在随着近年来我国信用债市场的快速发展，企业主体信用等级的迁移情况也越来越频繁。企业主体信用等级的变化会对信用债市场将产生巨......
采用logistic回归模型对担保机制就固定收益企业债信用等级迁移的影响予以检验,研究结果表明,企业偿债能力和盈利能力指标的变化都......
建立具有信用等级迁移和违约风险的零息票债券的定价模型.在约化方法下,模型转换为偏微分方程组终值问题.在进一步假设参数为常数......
本文采用事件研究法研究沪深两市固定收益企业债信用等级迁移的价格效应,发现企业债价格对信用升级和信用降级的反应存在不对称性,......
逐利性是所有企业的共同特质。当企业自有资产满足不了其发展需要时,就需要通过外部渠道进行融资。融资优序理论认为,相比于银行贷......
本文选取2007-2016 年我国A 股上市公司发行的所有公司债为研究对象,运用Logit模型、IVProbit模型研究了我国公司债券发债主体财务......
研究含信用等级迁移风险的公司债券在双资产影响下的定价问题。基于Merton的公司债券结构化定价方法,建立含信用等级迁移风险的公......
贷款组合优化决策是商业银行在综合考虑其贷款风险和贷款收益的前提下,从众多贷款申请企业中选取一组最优贷款对象的过程,它是商业......
银行的信用风险,也称违约风险,是银行面临的非系统风险的一种,它是指借款人到期不能或不愿履行还贷付息协议致使银行遭受损失的可......
信用违约互换(CDS)是互联网消费金融机构有效控制借款人违约风险的可能手段。为了在互联网消费金融中有效运用CDS工具,应当首先解......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
内部评级法是《新巴塞尔资本协议》的核心内容。内部评级法涉及了银行风险管理的各个方面 ,内容丰富 ,且技术复杂。本文的第一部分......
<正>一、引言中小企业信用评级结果的准确性很大程度取决于评级方法的科学性,对目前我国信用评级业的发展来说,对评级结果准确性验......
考虑在债券发行方可能发生信用等级迁移的情况下的公司零息债券定价问题.假设公司资产价值变化满足几何Brownian运动,而债券的信用......
固定收益债券的信用等级迁移问题日益引起投资者和监管者的关注,预测信用等级迁移需要找到关键指标。财务数据对企业未来业绩具有......
研究具信用等级迁移风险的可违约和可赎回的公司债券定价问题.基于Merton对含违约风险的公司债券结构化定价的方法,构建信用等级迁......
应用logistic模型对非财务信息指标的影响进行实证检验,发现企业前景和宏观经济状况的变化都对企业债信用等级迁移具有统计上显著......
本文利用中国银行间债券市场和交易所市场中公司债的数据,基于因子分析法构建Logistic模型探讨会计信息在公司债信用等级动态迁移......
文章借鉴马尔可夫链统计原理,运用信用等级迁移矩阵,对中国短期融资券信用等级迁移的驱动力进行研究,得出信用等级迁移矩阵与Logis......
随着中国公司债券市场的快速发展,公司债券已经成为企业融资的重要途径之一。因上市公司和非上市公司均可发行公司债券,所以在公司......
本文对几类随机模型,随机Fisher-KPP方程、随机Kaldor宏观经济模型以及带有信用等级迁移风险的资产定价模型的动力学性质进行了研......
本文利用中国银行间债券市场和交易所市场中公司债信用等级迁移和发债主体的会计信息等相关数据,基于因子分析法构建Logistic模型......
会议
信用等级迁移矩阵描述在一段时间内，债务人信用品质发生变化而使其信用等级由原始等级转变为更好或更差等级的概率。信用等级迁移技......
