Markowitz(1952)组合投资理论认为，对于个人投资者而言，应该按照均值/方差法(M-V)进行投资决策。Sharpe(1964)和Lintner(1965)等一批......

投资组合理论中很多经典的理论和模型,在建立之初因其坚实的数学基础,而广受学者和投资者的重视,然而某些理论和模型往往建立在严......

本文主要探讨对马柯维茨的均值-方差资产组合选择模型的改进.运用一定方法对证券的预期收益率进行排序,以证券的预期收益率作为变......

本文通过回归计算和拟合投资组合的模拟运行检验了中国证券市场封闭式基金在1999.1-2003.6期间的业绩持续性。实证选取了相对基准......

基于代表性偏差,股票收益率可能是影响投资者买卖股票行为的重要因素.本文利用某营业部交易数据对股票历史收益率对我国个体投资者......

对股票历史收益率对我国个体投资者卖出-持有交易决策影响的实证分析表明,投资者对市场的判断受到历史收益率数据的影响,股票历史......

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探讨了基于Fama-Macbeth截面回归方法的股票期望收益率的样本外预测能力,发现该方法能够利用公司或股票的许多特征来综合得到股票......

基于信息模型框架引入过度自信假设构建理论模型,在考虑信息结构环境的基础上建立状态依赖过度自信模型,从信息流动机制和微观机理......