投资组合选择相关论文
随着科学技术的不断发展,不同领域之间技术的相互渗透有利于解决各个领域内存在的问题,其中计算机技术的进步为推动我国金融市场发......
在投资学领域,投资组合选择问题一直是研究者关注的热点。自Markowitz提出均值-方差模型以来,已有众多学者在概率论框架下研究了投......
投资组合选择，是指投资者通过分析市场情况，随着时间来优化各类资产的权重配置以获取最大累计收益的行为。传统投资组合算法主要基于......
传统的投资组合理论是建立在完全市场环境下且假设投资者具有同质信念的。显然,这样的假设与金融市场的实际情况不符。现实金融市......
投资组合选择问题是现代金融学的一个重要组成部分，主要研究如何在各种可供选择的金融产品中，对投资者持有的资产进行合理的配置，使得......
波动率是经济和金融研究中的重要方面，在投资组合选择、资产定价和风险管理工作中都是非常重要的变量。我国股票市场的发展时间不长......
本文针对传统投资模型及其一般改进方法存在的局限，从统计角度重新审视了经典MV模型的投资效率，明确了MV模型的统计本质和样本误差对......
基于均值-方差投资组合选择模型,分析了市场上不存在无风险资产条件下的一类双层规划的投资组合选择问题.针对投资组合问题中参数......
多风险资产会受到波动和跳跃风险作用,它们往往具有高度相关性,形成系统风险,因此由投资组合多样化所带来的收益相应会受到影响.这......
在Markowitz投资组合模型中考虑流动性约束,用区间数描述证券的期望收益率、风险损失率和换手率,建立考虑流动性约束的区间数模糊......
讨论基于Internet(Browser/Web Server方式)的投资组合选择系统.首先简要地介绍了Markowitz投资组合理论以及互联网上构建投资组合......
提出一种基于聚类分析的多阶段情景生成方法,并给出了排除套利的线性规划模型.该方法能更好地模拟历史数据的变化趋势,为多阶段投......
1研究意义“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”这句古老的谚语在现代投资组合理论出现之前就己经存在很久了，它充分反映了分散化投......
本注记运用传统的方法针对模糊数提出一个新的加权可能性方差，有别于由Robert Fuller和Peter Majlender提出的以算术平均值与其水平......
分析了在奈特不确定性环境下,股票的预期回报率服从Markov链的跨期消费和资产选择问题.首先,对由风险资产预期回报构成的不可观测......
根据Markowitz理论研究组合证券的选择,以确定最优投资比例,从而使组合证券投资的风险最小....
证券市场中不确定的信息具有模糊性．将收益率视为梯形模糊数，分别用模糊数的可能性均值和平均绝对偏差来表示投资组合的收益和风险，考......
本文把财富偏好结合进入一个开放经济的随机模型.通过对生产技术、效用函数和随机冲击做了确定的假设,我们得到了许多显式解,包括......
在秩相依效用最大化框架下，研究带有财富VaR约束的最优投资组合选择模型，利用分位数函数技术对模型进行求解，获得最优期末财富，并分析......
提出了一种模糊投资组合选择模型来规避决策中的不确定性．运用模糊集理论模拟不确定性、灵活可变的信息，然后运用悲观准则将模糊约束......
数理方法的应用能够解决投资者在实际投资中所遇到的各种投资组合问题，为投资者提供合理的理论依据。通过在现有的资产-负债模型中......
介绍了投资组合选择理论的产生和新的发展，在总结不完全市场下假设下投资组合选择的鞅方法的基础上，对其理论进行了详细的描述。......
研究了在奈特不确定和通胀的情形下，股票的预期收益率服从Markov链的跨期消费和资产选择问题．假设具有递归多先验效用的投资者拥有一......
鲁棒优化方法是处理不确定环境下决策问题的有效技术,已在众多领域得到广泛应用.为降低现有鲁棒投资组合选择模型的鲁棒性成本,避......
随着经济的发展和财富的增加,投资的大众化和分工的专业化趋势日益明显,委托代理成为重要投资决策模式。在分析了委托代理模式下投......
公事包选择是在金融的一个重要问题，它包含在风险和回来之间的平衡。这份报纸在 Mean-CVaR 下面调查公事包选择在有作为金融数据混......
本文的目标是研究中国股票市场中卖空约束对投资效率的影响.方差风险和允许卖空是Markowitz均值-方差投资组合选择模型的两个基本......
Optimal consumption-leisure, portfolio and retirement selection based on α-maxmin expected CES utili
这篇文章学习最佳的消费空闲，公事包和其偏爱被 -maxmin 提出的一个无穷地过的投资者的退休选择是区分歧义和歧义态度的期望的 CES ......
投资组合理论中很多经典的理论和模型,在建立之初因其坚实的数学基础,而广受学者和投资者的重视,然而某些理论和模型往往建立在严......
在线投资组合是近年来计算金融领域热门的研究课题.目前已有的策略,对股票价格的预测效果并不十分理想,而对股价的准确预测对投资......
考虑周期风险模型下保险人的最优投资问题．假设保险人可投资于多种风险资产，投资目标是最大化风险过程的调节系数．当风险资产的价格过......
投资优化问题的最优策略会随着输人参数的扰动而出现敏感的变化，针对投资优化问题中出现的随机变量的参数估计不可靠的情况，本文引人......
研究在通胀下代理人退休选择、最优消费和投资组合决策问题.其中代理人在退休前的消费过程受到生存消费约束,代理人在无风险资产、......
本文研究带有消费的最优财富追踪模型.利用Hamilton-Jacobi-Bellman方法,求得投资策略的精确表达式.最后分析了所得到的解对个体偏......
针对股市非常有限的可预测性和投资组合优化时间窗口的选择问题，本文从股指趋势和个股收益率趋势类别两个层次上进行前瞻分析，并依据......
在部分信息下研究了均值方差投资选择模型.投资者只能观察到风险资产的价格,漂移过程用一个高斯过程来刻画.本文的目的是使最终财......
针对现有均值反转类策略未充分考虑噪声数据、单周期假设和数据的非平稳性等问题,提出了一种基于多周期的高效的在线自回归移动平......
本文考虑在离散投资环境中，基金投资委托人与管理人之间的线性最优契约问题．在指数效用函数和管理人道德风险的前提下，将问题描述为多......
结合Copula技术和GARCH模型，建立了投资组合的Copula—GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性，因而可用于投资组合......
在假设投资者是风险厌恶的前提下，提出了一种新的买空-卖空投资组合选择模型，并考虑了交易费这种摩擦．采用极大熵方法对模型进行优化，......
研究了带交易费及不允许卖空和借贷情况下最优投资组合的极大极小问题.分析了该模型的数学特征,尤其是对协方差矩阵为对角矩阵的情......
构造了一个基于跳扩散带负债的最优资产选择模型,假设风险资产价格和累积负债的变动均由布朗运动与Poisson跳所驱动,利用均值-方差......
研究在通胀下,代理人退休选择、最优消费和投资组合决策问题.运用伊藤公式(It■公式)推导了通胀折现的财富动力学方程,基于考虑退......
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在不确定环境下，考虑养老保险基金投资安全性这一首要准则，本文利用不确定理论提出了无风险保障系数（RFPI）模型，该系数可度量在一定置信......
