惯性策略相关论文
近年来,渐进延迟退休、社保从严征缴等政策的相继出台,使得人口与社保问题一直为社会所关注。根据国家统计局官方数据,截止2017年......
十八届三中全会提出推进社保基金市场化、多元化运营,这对基金投资绩效提出了更高要求.而现有研究尚未从多元化的差异投资模式视角......
“股价同步性”(亦称股价“同涨同跌”，一般用R2度量)是世界各国证券市场发展过程中的一种普遍现象，也是近年来财务学的研究热点和前......
Markowitz(1952)组合投资理论认为，对于个人投资者而言，应该按照均值/方差法(M-V)进行投资决策。Sharpe(1964)和Lintner(1965)等一批......
股票市场中的惯性与反转现象白发现以来就受到各位学者的普遍关注，成为有效市场理论下的一种异象。目前国内学术界对两种现象的研究......
为了规避电子邮件中的垃圾信息,提出一种基于改进樽海鞘群算法的垃圾邮件分类。因樽海鞘群算法缺少惯性参数和找到全局搜索潜在解......
整理惯性和反转策略的业务流程，构建了其收益率的理论模型，提出并证明了回报率预算定理和风险预算定理。分析表明，惯性和反转策略的套......
Jegadeesh和Titman(1993)发现惯性策略(momentum strategy)即买入近期股价上涨的股票,卖出近期股价下跌的股票,这种利用历史信息的......
运用面板模型,将交易策略指标纳入Sharpe指数多因素门限模型,分别考察在前期Sharpe指数为正和为负的情况下,惯性和反转交易策略对......
就中国科技类个股收益横截面上的季节性进行了实证分析。通过对1997～2010年间沪深两市交易的所有科技类股票的月度收益率的面板数据......
<正>大盘终于于本周二跌破前期低点1187点,股指的新低 曾一度使我不能不反复考虑:"是趁还有一些浮动盈利立即 将手中股票卖出兑现,......
我国的证券市场是一个尚待完善与规范的市场,存在着像惯性策略等“异象”,而且这些“异象”影响着中国股市的发展,特别是我国股市......
股票市场中的惯性与反转现象自发现以来就受到各位学者的普遍关注,成为有效市场理论下的一种异象。目前国内学术界对两种现象的研......
经典金融理论把反应过度和反应不足解释为金融市场上的异常现象，认为这些异常现象只不过是偶然性结果。诸多实证研究表明，不仅在欧美......
以上海和深圳证券交易所1996年及以前上市的A股股票自1997年1月到2004年12月的月交易数据为研究样本，分别就牛市和熊市对中国股市中......
反应过度与反应不足是股票市场中的两个异象,对有效市场假说提出了严峻的挑战。围绕着反应过度与反应不足的成因及实证检验,国内外......
将中国沪市A股与流通市值结合,研究股票市场的惯性和反向策略。研究表明,沪市A股市场上存在显著的反向效应,而惯性效应基本不存在......
基于 1992— 2 0 0 1年的沪深 A股市场的全样本数据 ,采用 Jegadeesh N和 Titman S(2 0 0 1年 )方法 ,研究中国股市惯性和反转投资......
在过去的二十年中，理论界和实业界人士都发现股票的平均收益与它们在过去的表现有关。许多研究者的发现，过去表现最差的股票的收益率......
从上个世纪八十年代开始，有效市场假说一直受到许多实证研究的挑战，这些实证研究表明市场中存在大量的市场异象，其中最典型的就是价格......
本文基于1994年-2005年的全样本数据,研究了沪深A股市场的惯性和反转投资策略。结果表明,在中国A股市场基本不存在惯性现象,而存在......
国外大量的研究表明，以股票最近的收益为预测变量，股票价格表现出两个规律：一是在短期内(12个月以内)收益存在“惯性”(Momentum)；二是......
全球股权投资的深化和国际资本的流动,为个人和机构投资者造就了无数的交易型投资机会。文章以中国A股市场的交易数据为基础模拟惯......
本报告主要研究2016年11月至2017年11月的沪深300股票数据和其股指期货数据,进行alpha套利进行研究。主要针对alpha套利的整体过程......
组合投资的两种传统策略是基于收益惯性和收益反转。DeBondtandThaler(1 985)发现较长时期内股票价格运动存在相当程度的收益反转......
讨论了中国股市中执行惯性策略或反向策略的获利模式及其与市场状况及个股特征因素的关系．整体而言，半年期内执行惯性策略较为成功，而......
