对我国碳交易市场的效率进行深入探讨,有助于推动我国碳交易市场高效运行,加快“碳达峰、碳中和”目标的实现.为克服基于有效市场......

摘要：2019年12月23日，沪深300股指期权正式推出。基于沪深300指数五分钟高频交易数据，文章利用ARMA-GARCH模型实证检验了沪深300股指......

选取互联网金融和三大传统金融(银行业、证券业、保险业)的行业指数为代表,构建Copula-ARMR-GARCH-CoVaR模型,从波动性信息提取、......

受供求关系的影响,昆明国际花卉拍卖中心鲜切花的日交易价格波动较大,花农的收益得不到保障。因此,能够对鲜切花价格指数进行准确......

针对股指收益率时间序列某期间的异方差、尖峰厚尾以及序列自相关等特性,将ARMA模型与GARCH模型相结合,回归建模测算相关股指年度......

本文把时间序列的长记忆性研究引入中国铜期货市场收益率的波动性分析中,对市场的潜在风险进行了度量。通过对三种模型(ARMA-GARCH......

In the recent years, the use of GARCH type (especially, ARMA-GARCH) models and computational-intelligence-based techniqu......

近年来,由于高性能计算机的普及以及人工智能技术的飞速发展,人工智能已经对各个领域的生态发起了挑战,金融领域也不例外。我国证......

金融服务机构的资金流动具有非线性、周期特性和不稳定性等特点，对资金流的准确预测有助于提高资金利用率和抵御金融风险的能力。通......

伴随中国资本市场的全面推进,因此对股票价格时序系数的预测研究已势在必行。影响股票价格的因素具有多元化特性,其所体现出的波动......

在金融界中,风险价值VaR(value at Risk)已经成为风险度量的重要工具,可以用其刻画风险.而CVaR风险度量是在VaR风险度量方法的基础......

投资者情绪作为行为金融学的支柱之一,近年来已经成为研究的热点问题。本文将从Copula理论的视角对投资者情绪进行探讨,通过Copula......

There are few comprehensive studies on risk measurement and performance evaluation of stock funds in China. This paper u......

ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......

主要研究了中国创业板市场与沪市日收益率间的相依关系。将时变 t-copula 模型和采用有偏误差分布的 ARMA-GARCH 模型结合起来构成......

在改革不断深化的大背景下,政府对金融领域的管制政策开始逐渐松开,互联网金融迅速发展。然而在互联网金融高速发展的同时,互联网......

利用中国商品期货市场的主要期货合约交易数据,本文采用ARMA-GARCH模型,对我国期货市场的周日历效应进行了研究。实证结果表明,橡......

沪市是我国资本市场的重要组成部分,其运作的效率对我国资本配置有着重要的影响。本文利用ARMA-GARCH模型,以法马的市场有效性为评......

互联网金融以其高效和低门槛的特征迅速发展成为一种普遍的金融服务方式,已连续四年被写进政府工作报告。但高速、多样化发展的背......

股票价格时间序列的不确定性是股票市场具有复杂运动规律的综合外在表现形式,通过科学建模对其展开预测性研究已经成为金融研究领......

通过收益率时间序列分析,估计了非高斯ARMA-GARCH模型用以描绘资产价格的随机过程.进一步假设模型的噪音分别服从标准正态分布及两......

随着全球能源和环境问题的日益突出,可再生能源尤其是风能得到迅速的发展,引起了足够的重视。然而风能具有随机性和间歇性特点,大......

按照弱式有效市场的观点,市场中所有的历史交易信息将迅速且完全地反应在资产价格上,投资者不能通过对过去收益模式和特征的分析来......

期货市场和现货市场之间的基差交易是一种十分重要的套期保值方式。然而,近年来屡屡出现的套期保值高额亏损事件,表明国内企业对于......

文章使用上海黄金交易所现货黄金Au99.95品种2002年10月30日到2012年7月9日共2375个交易日的收盘价格,对其现货价格对数收益率构建......

随着我国经济实力增强,股票市场繁荣发展,对股票市场进行研究使股民更加合理地投资,规避一定的风险起着至关重要的作用。目前,对于......

基于ARMA-GARCH模型,并结合均值回归效应,溢出效应和周内效应,本文研究了恒指隐含波动率指数(VHSI)能否被预测及预测是否有助于期......

选择股票市场2014年1月8日到2016年8月2日上证指数(SZCZ)收盘价作为样本进行研究,建立了残差序列服从不同分布下的ARMA(2,2)-GARCH......

存货质押作为我国供应链金融中最为主要的业务模式之一,以存货作为质押物缓释贷款的信用风险。商业银行实践中,质押率由贷款银行采......

本文根据我国A股市场股票的日交易数据计算出市场非流动性比率的时间序列,采用ARMA-GARCH族模型建立我国股票市场流动性AR(1-TARCH......

期货市场上一个重要的交易制度就是保证金制度,这也是区分期货市场和股票市场的重要特征之一。作为期货合约能按时履约的保证,保证......

本文首次关注时变市场风险度量指标一时变贝塔和单位市场风险收益率度量指标一时变特雷诺比率的周内效应，重点对中国股市行业指数的......

针对时间序列预测和简单回归预测各自的侧重点不同,综合两者优点,对股票价格进行预测。首先将股价数据转换成对数收益率,利用ARMA-......