价格极差相关论文
从宏观经济、政策调控以及生活水平三个方面选取影响煤炭价格的指标,采用灰色关联度与相关系数结合的方法,选取与煤炭价格关联度最......
研究表明,基于日内(高低价)数据构建的价格极差测度相比日度收益率包含更多关于真实波动率的信息,同时,波动率具有聚集性、非对称......
金融市场中,风险的度量及预测一直都是被关注和研究的重点.文章通过构建价格极差-交易量-广义自回归条件异方差模型,对股票市场的......
期刊
2009年10月30日，28家企业在深圳证券交易所创业板市场正式挂牌上市，标志着创业板正式登上我国资本市场的舞台。创业板市场是对主板市......
根据Parkinson的公式计算得到极差波动,结合Hsieh提出的AV模型,通过对利率和价格极差之间的推导,指出了利率和波动率之间的内在联......
股票指数的日极差可以反映市场风险,对其进行预测有助于监管部门提前发现风险,采取相应举措.本文提出了基于XGBoost和弹性网络回归......
针对金融高频数据,许多专家学者提出了一系列的模型进行研究,这些模型都是研究单个非负值金融高频时间序列的,理论意义上差别不大......
经典的波动率模型(GARCH等)是收益率为基础的模型,利用的是收盘价信息,忽略了价格波动的日内信息,这将导致信息与效率的损失。为了......
不确定性是金融理论研究领域的核心问题之一,风险通常被定义为资产预期收益率在未来的不确定性,然而这种不确定性表现为两形式：实际......
金融市场中,风险的度量及预测一直都是被关注和研究的重点。文章通过构建价格极差-交易量-广义自回归条件异方差模型,对股票市场的......
对波动率的建模和估计传统上主要基于由收盘价计算得到的收益率信息,而基于包含更多日内价格变动信息的价格极差对波动率的研究却......
有效价差是刻画金融资产交易成本的一种重要度量。本文基于Roll的价格模型,利用对数价格极差分布的近似正态特征,提出了一种有效价......
与价格走势平平的股票相比,投资者更愿意选择过去价格变化幅度较大的股票。这种投资偏好是否是产生"特质波动率之谜"的原因呢?本文......
当前,GARCH模型普遍地被应用在金融资产序列波动性的预测,以及在险价值VaR的计算及市场风险管理中。针对股票市场的特点,采用将交......
不确定性是金融理论研究领域的核心问题之一,风险通常被定义为资产预期收益率在未来的不确定性,然而不确定性会表现为两种结果：实际......
股票市场是宏观经济的反映器,股票市场的波动状况与中国经济的发展变化息息相关,相互影响。尤其是在“互联网金融”时代下,金融的......
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