均值溢出相关论文
改革开放后,我国经济发展迅猛,市场机制逐步完善。各类市场的发展和完善为投资者提供了更多投资渠道的同时,溢出效应的存在也使得......
我国苹果产业市场化程度较高,随着我国苹果产量的逐年增加,价格波动频繁,2017年12月22日苹果期货在郑州商品期货交易所正式上市交......
随着人民币加入SDR,人民币国际化进程加快,促使人民币境外金融业务飞速发展。在未来的国际货币体系中,人民币无疑是重要的交易和储......
选取2005年9月1日至2020年10月30日的美元兑港币汇率和恒生指数的日数据,采用VAR模型对新形势下两市收益率进行建模分析,验证均值......
房地产业是我国经济的支柱产业,股票市场是经济发展的晴雨表,两个市场在经济发展中的相互作用和影响历来受到学界和业界的广泛关注......
本文基于2015-2017年三次股指期货交易机制重大调整前后两个月的1分钟高频数据,着眼于股指期货对现货市场微观结构的影响,包括三个......
学位
作为市场经济的重要组成部分,我国股市不断创新稳定发展,自我调节能力大大提高,但仍会受到2008年经济危机等类似事件的冲击而产生......
芝加哥商品交易所（CME）2006年推出人民币外汇期货后，业界和学界开始关注人民币定价权问题，不少学者认为境外人民币外汇期货的出现可能......
本文通过综合运用VAR模型和MVGARCH-BEKK模型,在“8.11汇改”前后对样本进行分段,分析了经济政策不确定性和人民币汇率间均值溢出......
选取2015年5月到2018年5月的数据,从非线性的角度实证检验市场情绪、豆粕期货价格和现货价格间的均值溢出关系。结果表明:豆粕期货......
以能较好地刻画碳价随机波动特征的DGC-MSV模型为基础,考虑碳价尖峰厚尾特性,采用t分布修正模型,选择国际碳市场典型产品EUA为对象......
选取2015年5月至2018年4月的相关数据,从非线性的角度实证检验了市场情绪、棉花期货价格和棉花现货价格之间的相关关系。分析结果......
本文采用2002-2012年中美股债市场指数的日频收益率数据,基于美国次贷危机前、中、后三个时期,分别运用非线性Granger模型和LM-GAR......
本文通过建立三元VAR(6)-GARCH( 1,) 1-BEEK模型从均值和方差层面刻画了我国金融系统不同维度流动性之间的溢出效应。研究发现,市......
基于DCC-MVGARCH模型,文章选取2013年7月19日至2018年10月25日WTI原油期货价格和离岸人民币汇率报价的日样本数据,通过平稳性检验......
能源需求多年以来都在快速增长,中国对境外石油的依存度在2018年创下历史新高,达到72%。石油是不可再生的能源,对国家的发展具有至......
运用改进的信息溢出模型，对上海燃料油期货市场与国际石油市场的信息溢出关系进行了系统深入的研究．实证结果表明，WTI石油期货市场、......
随着我国金融市场结构的不断完善,农产品期货市场在其中发挥的作用不容忽视,并己成为我国现代市场经济的重要组成部分。合理地发挥......
随着中国商品期货市场的不断发展,各式各样的商品期货陆续上市,截至2018年12月31日,已有44种商品在三大商品期货交易市场中上市。......
考虑汇率波动并基于六元VAR-GARCH（1，1）-BEKK模型实证分析了产出波动、通货膨胀以及货币政策与以房地产价格和股票价格为代表的资产价......
自人民币汇率改革以来,我国金融市场间逐渐呈现出协同趋势,金融市场一体化显著提高,市场间交互联系愈发紧密。采用三元VAR(2)-GARC......
"沪港通"是中国资本市场双向开放进程中的新思路,具有重要的战略意义。在梳理相关理论的基础上,通过构建VAR-GARCH-DCC整合分析框......
通过VECM模型和BEKK模型对人民币汇率与沪市之间的信息传递模式以及人民币汇率收益与沪市收益之间的均值溢出效应和波动溢出效应进......
从非线性的角度实证检验了市场情绪、豆油期货价格和豆油现货价格之间的相关关系。结果表明:豆油期货价格与市场情绪相互产生正向......
金融市场之间的关系是金融领域关注和研究的热点。对此，国内外经济学家做了大量深入的研究，研究结果表明金融市场之间的关系主要表现......
学位
长期以来我国股票市场投资者只能单边做多,无法利用做空机制对资本进行套期保值和风险规避。2008年全球金融危机爆发后,我国股票市......
2014年11月17日我国正式开启沪港通,这标志着我国资本市场双向开放取得突破性的进展,是内地资本市场开放的一个重要里程碑。沪港通......
学位
当前经济的发展愈来愈紧密,各个行业的联动性大大增强,互相促进、互相制约。行业之间的关联性不仅体现在实体经济中,也表现在资本......
黄金自古以来就是财富的象征,它同时兼具商品属性、货币属性和金融属性,尤其是它的避险和保值功能备受肯定。近几年来,随着我国综......
20世纪90年代以来,伴随着全球经济的高速发展,金融危机也频繁发生。在危机发生期间,受灾区域内金融资产价格波动幅度显著扩大,不同......
本文选取2015年5月至2018年5月的数据,通过构建MSVAR模型,从非线性的角度刻画了供给侧改革背景下市场情绪与铁矿石期货价格、现货......
分别采用Granger因果检验法和时变Copula-SV-t模型,分阶段分析了汇率市场与黄金市场之间的均值溢出和波动溢出效应。实证结果表明:......
随着经济增长和人们生活水平的提高,汽车成为了人们生活的必需品,这也导致环境问题日益突出。因此,电动汽车作为新能源汽车,是低碳......
文章借助我国2009年1月至2016年8月的月度数据,考虑到变量间关系可能存在结构突变,从非线性角度构建MSVAR-Full BEKK-GARCH模型对......
欧盟排放交易体系(EU ETS)作为全球最大的碳交易平台,其内部子市场间的波动性会迅速传染到国际碳市场。考察欧盟碳交易体系内的溢......
学位
随着中国金融业不断深化改革,加快对外开放,中国股票市场和外汇市场的联动机制更加密切,股票市场上股价的波动能更加明显的引起外......
金砖国家机制自成立以来,经历了十多年的合作与考验,一直在稳步地发展。金砖国家作为全球新兴市场的代表,在过去的十多年间,人口数......
近年来,我国金融创新不断加速,各类金融衍生产品不断涌现,其中煤炭期货备受关注。我国动力煤与焦煤现货价格之间存在着长期的"同涨......
运用MSIH(3)-VAR(3)模型,选取2014年7月-2017年6月的周度数据,从非线性的角度实证检验了市场情绪、大豆一号期货价格和现货价格间......
我国股指期货市场自推出以来就呈现蓬勃发展的趋势,而对沪深300指数的研究一直受国外成熟资本市场和统计技术手段的影响。随着期指......
学术界和实务界对行业间的关系非常的看重。这是因为任何行业的经营都不是孤立的,而是存在着相互促进和相互制约的关系。在经济全......
以2013年1月4日至2015年11月25日为样本区间,采用VAR-DCCMVGARCH-BEKK模型对人民币在岸与离岸市场汇率的动态关联进行研究。实证结......
本文采用VAR-GJR-MGARCH-BEKK模型,实证检验了在岸与离岸人民币即期汇率、远期汇率、即期与远期汇率间的均值溢出效应、波动溢出效......
本文基于Granger因果检验、BEKK模型和DCC模型分别从均值溢出、波动溢出和动态相关三个方面对人民币汇率与纽约商品交易所黄金现货......
