MS-VAR相关论文
汇率波动是影响人民币跨境结算的重要因素。探究不同区制状态下汇率波动对人民币双向FDI和贸易结算影响将具有重要现实意义。研究......
中国金融市场在过去20年逐步发展完善,不同的子市场之间的联动关系紧密,这也使得金融市场中的溢出效应得到证实。近年来市场面临着......
资本缓冲指标作为宏观审慎政策的逆周期调节手段之一,其持有或计提的逆周期特性是商业银行进行资本监管、有效防范风险的重要手段,......
在不同的宏观经济背景下,汇率和跨境资本流动之间的关系可能存在差异。文章利用MS-VAR模型对1999～2020年间不同经济区制下人民币汇......
在我国的股票市场上,市场投资主体投资理念缺失,个人投资者和机构投资者的投资素养不高,投资理念缺乏,买卖过于频繁,致使股市大幅......
资本缓冲指标作为宏观审慎政策的逆周期调节手段之一,其持有或计提的逆周期特性是商业银行进行资本监管、有效防范风险的重要手段,......
金融危机的频繁爆发对世界各国经济的稳定发展都造成影响,经济全球化的大背景下,各国经济紧密相连,在如今世界金融市场高杠杆、高......
有效防范系统性金融风险已成为当前我国政府金融工作的重要内容之一,在特定条件下,短期资本流动与其影响因素之间存在的顺周期性也......
全球化研究是一个新兴的学科领域,需要宽广的跨学科视角。全球化涵盖了经济全球化、社会全球化和政治全球化三个维度,但对三者之间......
根据2000年1月-2011年11月的月度数据,采用转折点分析、相关系数分析和时间序列分析(MS-VAR模型)研究国际大宗商品价格与我国经济......
商品市场运行与宏观经济周期紧密相关，商品市场波动可以视为经济波动在流通领域的一种反映，同样也会呈现类似于经济周期波动的特点。......
运用三区制马尔科夫转移的向量自回归模型（MS-VAR）,利用我国1992年一季度至2012年二季度的季度GDP增速,研究我国经济周期波动非对称......
压力测试作为一般风险计量工具的重要补充，越来越受到金融监管部门和银行业的重视。通过引入MS—VAR模型，考察了宏观经济在不同区制......
关于环保投资对经济发展的影响一直存在争议。文章基于1986—2016年中国环境污染治理投资总额与GDP数据,运用马尔科夫区制转移向量......
文章针对我国就业问题，建立影响我国就业情况的分层模式指标体系，且通过以就业人数为因变量，各影响因素为自变量的逐步回归模型消除影......
银行同业业务最初运用于商业银行之间,以弥补流动性并解决短期资金缺乏等问题。但在2010年后,随着我国走出次信贷危机,宏观政策开......
为应对2008年以来的金融危机,美国、日本等国家相继实施低利率的扩张型货币政策。如今,全球已经迎来了低利率时代,我国利率比美国......
本文运用三区制马尔科夫转移的向量自回归模型，研究我国货币政策非对称效应。研究表明，我国货币政策具有显著的非对称效应，主要体现为......
纵观近百年来世界经济史,资产价格泡沫频繁出现,轻则导致一国出现系统性风险,重则引发世界金融危机,进而有可能将全球经济引入衰退......
采用2000—2018年的样本数据,基于MS-VAR模型研究贸易开放、技术进步与农业经济增长的关系。结果表明,贸易开放、技术进步与农业经......
通过分析美元加息动机及其对全球经济尤其是新兴市场国家的影响,构建了美元加息、人民币汇率波动与短期跨国资本流动的相互影响模......
人民币汇率影响货币政策实施和物价水平稳定，并与经济运行密切相关。本文使用2005年8月至2018年7月的月度数据，采用MSH(2)-VAR(2)模......
本文就我国货币政策的非对称性进行了研究。从流动性、市场预期及商业银行资产负债表等3个渠道分析了货币政策对国债利率期限结构......
根据凯恩斯经济学派的观点,逆风向而行的经济政策能够有效地熨平经济波动。但是,如何合理运用货币政策工具才能有效地调控宏观经济......
受08年全球金融危机的影响，宏观审慎政策成为当代经济学研究中的热议话题，之后许多学者都对这一问题进行了详细研究。事实上，金融危机......
2014年7月1日起,上海清算所开始对场外金融衍生品实行强制集中清算,首个集中清算产品为人民币利率互换交易,人民币利率互换集中清......
股价是一国经济的"晴雨表",它反映了国内经济的基本情况;汇率是一国货币与他国货币的比价,它反映的是货币购买力的变化。而金融国......
区域发展不均衡是当前中国宏观经济发展中的一个突出问题,货币当局一直运用宏观经济的两大调控手段即货币政策和财政政策来实现我......
我国房地产自2003年以来进入了明显的上升周期,关乎民生和整个国民经济的房地产市场动态已经成为我国政府与百姓、商界与学界共同......
利率是金融市场的基石,实务中不管是资产的定价,还是风险管理都与之相关;而作为研究中较为重要的一环,利率期限结构更是与资产定价......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
2008年金融危机后,金融压力如何影响货币政策对宏观经济的调控这一问题倍受学术界和政策制定者关注。本文构建了时变权重的中国金......
本文在“三元悖论”框架下,通过构建马尔科夫区制转移——向量自回归模型(MS-VAR),分析1998年一季度至2016年三季度中国关于汇率稳......
本文运用非线性的Markov区制转换VAR模型及脉冲响应分析,研究不同经济状态下汇率、短期国际资本流动及股价和房价之间的非线性动态......
本文运用MSIHI(3)-VAR(2)模型,选取2009年2月-2015年10月的月度数据,从非线性角度实证研究了影响我国猪肉价格波动的因素。实证结......
2005年汇改以后,我国开始实行有管理的浮动汇率制度,人民币汇率不再盯住美元。自此,人民币不断升值。我国自2005年以来进行汇率改......
本文基于1997年1月至2012年4月的数据，使用三区制滞后两阶的MS（3）-VAR（2）模型，对三种区制下货币政策对股票市场的影响进行分析。研究发现......
本文采用MS-VAR模型实证检验了我国财政政策对私人投资需求的影响是否存在非线性特征,并采用区制依赖型脉冲响应方法(Regime-Depen......
运用MSI(3)-VAR(1)模型,选取2005年7月-2016年12月的月度数据,基于投资者情绪,从非线性角度实证研究了影响我国房地产价格波动的因......
本文在"三元悖论"的框架下,通过构建马尔科夫区制转移-向量自回归模型(MS-VAR),研究了1998年第一季度到2015年第二季度我国汇率稳......
货币政策是否对股价产生影响,目前尚无一致的结论。运用DCC-MGARCH方法测算货币供给和利率与分别沪、深股市收益率的动态相关系数,......
文章采用2009年1月5日到2013年5月31日的样本数据,基于MSIH(2)-VAR(5)和DCC-MGARCH(1,1)模型研究人民币汇率与利率的互动关系。结......
期刊
运用MSIH(3)-VAR(3)模型,选取2014年7月-2017年6月的周度数据,从非线性的角度实证检验了市场情绪、大豆一号期货价格和现货价格间......
文章应用马尔科夫区制转移向量自回归模型研究了财政政策对产业结构优化的非对称效应,并根据区制时间的划分进一步研究了财政支出......
本文实证分析了两种区制即低迷期和扩张期,货币政策冲击对房地产价格的不同影响:在房地产市场处于低迷期时,货币供应量的变动并不......
根据2000年1月—2011年11月的月度数据,采用转折点分析、相关系数分析和时间序列分析(MS-VAR模型)研究国际大宗商品价格与我国经济......
近年来随着经济和物价指标的下滑,我国面临的通缩压力及其政策应对等问题受到持续关注。本文在回顾历史经验和梳理前期文献的基础......
运用MS—VAR模型对我国汇率与股价的相关性进行区制划分，证实了我国汇率与股价关联性处于“一波三折”的动态变化。此外对汇率与股......
本文运用MS-VAR模型对人民币汇率水平及股票价格进行实证研究,试图寻找两者之间可能存在的相互关系。通过对自2005年7月汇改至2015......
