奈特不确定相关论文
摘 要：现实的资本市场信息是不完全的，投资者在投资决策过程中必须承担信息不完全所带来的奈特不确定性。本文将这种不确定性作为定......
在不确定条件下进行资产定价是金融学中的一个重要问题。受金融市场的时变性和人的参与，通常情况下很难得到如收益、利率、波动率等......
研究了在奈特不确定和通胀的情形下，股票的预期收益率服从Markov链的跨期消费和资产选择问题．假设具有递归多先验效用的投资者拥有一......
对冲基金管理者往往面临投资资产价格的不确定，这里的不确定包含通常意义下的概率不确定和奈特不确定．资产价格在经典意义下可用布朗......
在金融数学领域中,最优消费投资问题研究是最基本的内容之一,已被国内外众多学者所研究.在现实的经济环境下,不仅要考虑部分信息对......
关于最优消费和投资问题的研究,诸多学者更是在许多方面进行了孜孜不倦地探索,但大多数模型都是基于风险资产(股票)价格波动率为常......
研究了一家公司在奈特不确定下考虑汇率变动的跨国直接投资(FDI)问题.首先,通过Ito公式推导出考虑随机汇率下GDP水平变化的动力学......
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提出了带有最低保障固定供款养老基金最优管理的连续时间随机控制模型.在奈特（Knight）不确定的基金管理者区分含糊（ambiguity）和含糊态......
不同于传统的思路,本文以奈特不确定的视角处理带有随机波动率的期权定价问题.首先,证明随机波动率模型本质上是一个奈特不确定问......
在奈特不确定及机制转换环境下研究了汇率变动对跨国投资决策的影响．首先，通过Ito公式，推导得出机制转换环境下利润流的动力学方程．其......
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