套利定价理论(APT)相关论文
资产组合问题是数理金融学研究的重要课题之一，它主要研究在各种不确定因素的影响下，如何寻求收益最大且风险最小的投资组合。多因素......
在允许持有无风险资产的条件下,应用套利定价理论,从允许卖空和不允许卖空两个方面,对Markowitz的均值-方差模型加以改进,研究了模......
建立在投资组合理论基础之上的 CAPM 模型和 APT 模型是现代资本市场理论的核心。众多学者用其研究中国证券市场,结果却莫衷一是。......
