尾指数相关论文
本文对长记忆过程及尾指数概念做了一个简单的介绍,针对噪声项为对称稳定分布的长记忆时间序列,根据Pitman近似结果,利用样本特征......
基于统计量Mn(a)(k)本文提出了一类二阶参数的半参数估计,二阶参数在极值理论中扮演着重要的角色,在重尾分布的尾指数估计中门限的......
本文将概率论的风险测度理论与统计的极值理论在度量风险方面的功用联系起来，主要概括总结了风险度量的理论、模型优劣，并且详细讨论......
本文共分为三章，第一章为引言，第二章对近年来沪市日收益率进行R／S分析，由于该法对短期记忆效应敏感，因此介绍了无偏重标极差分析R／S~*，Hu......
本文第一部分提出了一类新的位置不变尾指数估计量: (γ)Mn(k0,k)={1/2Mn(2)(k0,k)}1/2+1-1/2{1-(Mn(1)(k0,k))2/Mn(2)(k0,k)}-......
年以下时间尺度的降水量分布常在极值部分比高斯分布有着更大的发生值,为厚尾分布.作者根据在极值理论中处于重要地位的GP分布模型......
多元时间序列中的尾指数变点检测在理论和实际应用中都有着广泛应用。本文利用单分位数方法(Single Quantile Method)构造检验统计......
在我国证券市场,因为受国家宏观调控政策和国际金融市场等因素的影响,金融资产价格会出现一定程度的波动。尤其是股票市场,对调控......
随着金融机构组合交易资产数目的剧增,金融市场呈现出前所未有的波动性和脆弱性,市场风险度量是控制和管理风险的基础。VaR方法作......
通过广义Pareto分布拟合沪深股市综合指数对数收益率的尾分布,并得到相应的VaR估计....
给出了有限移动平均时间序列尾指数的一类三足标的Pickands型估计量，证明了其弱相合性和渐近正态性，并在均方误差最小的情况下，给出了......
传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会丧失部分收益.应用滤嘴法则设......
传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会夹失部分收益。应用综合了VaR......
结合Iglesias给出的新的估计尾指数方法和Hill估计尾指数方法,将极值理论和GARCH类模型相结合,分析了2006年1月4日至2013年11月5日......
应用HKKP估计方法对沪深股指收益率的尾指数进行估计,并对涨跌停板前后股指收益率尾部的变化状况进行分析.结果表明:沪深股指收益......
