尾部相依相关论文
“双碳”目标下新能源行业的平稳健康发展至关重要,研究国际油价对中国新能源行业股价的波动溢出效应对于我国推进新能源产业健康......
随着国际金融市场开放,不同证券市场之间的联动频繁出现,研究市场之间的相依关系意义重大.本文对2014年至2015年上证指数的暴涨暴......
金融风险的研究动因是由于隐含风险因子在许多未知变化下而导致的金融资产的损失或收益。金融机构的发展受到许多风险情况的限制。......
全球经济金融一体化和自由化的持续深入带来了金融创新的飞速发展,大规模的金融危机开始日益频繁地发生,而显著的传染性是这些危机......
传统的联合正态分布假设无法刻画金融市场尾部相依情况,导致投资组合VaR的低估。采用tCopula克服了这一问题;并对上证指数和深证指......
金融危机后,对系统性风险的度量、预测和监管受到理论界和实践界的广泛关注。基于2012—2018年沪深300成分股36家上市公司的数据,......
本文提出一个新的时变最优Copula模型,可以准确识别二元时间序列任意时点最优的相依结构。该模型构造了半旋转copula以刻画非对称......
研究结果表明,半参数t-Copula模型对我国期货和现货的相依关系拟合得相对最好,这与我国期货成立初期不对称的相依关系不同的是,股......
本文引入非椭圆SHR-Copula函数构建了Copula-GARCH模型,并将多阶段平滑转换模型应用到Copula参数的动态化中,来研究我国股票、基金......
全球多次发生的金融危机使得人们清楚的认识到金融风险管理在国家经济系统甚至是国家安全方面具有举足轻重的地位。无论是个人还是......
文章以中信证券、太平洋证券、国海证券等10家上市证券公司为研究对象,借助多种类型的Vine Copula模型,结合极值理论,基于尾部相依......
期刊
