平稳遍历相关论文
本文讨论了把Black-Scholes期权定价模型的波动率改进为σt=f（Xt）后估计模型的一种方法。先把模型改写成一个平稳自回归的二次线性EV......
众所周知,具有迁移的分枝过程是最重要的随机过程之一,它的应用遍及工业、农业、经济、保险、生物、医学、工程技术和社会科学等领......
近年来，随着科学技术的发展以及计算机的广泛应用，数据获取的技术和方法层出不穷，而越来越多的领域所得到的观测数据都具有函数型的特......
本研究采用淡化时间变量与空间变量之间的区别的技巧将文献[37]中的相应结果推广至非自治系统。我们研究大时间尺度Hamilton-Jacob......
在本文中，把期权定价模型中的漂移项为一个常数，波动率假定为一个Ornstein—Uhlenbeck过程，在一定的条件下，把模型转变成唯一个双线性......
