自从Pardoux和Peng提出倒向随机微分方程以来,倒向随机微分方程的理论已得到长足的发展。倒向随机微分方程是研究金融数学的重要的......

自从Pardoux和Peng提出倒向随机微分方程以来，倒向随机微分方程的理论已得到长足的发展。倒向随机微分方程是研究金融数学的重要的......

本文研究了由Ｄｕｆｆｉｅ－Ｅｐｓｔｅｉｎ提出的无穷水平的随机微分效用理论，建立了无穷水平的随机微分效用和无穷限倒抽随机微分方程的等价关系。在非－Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ条件下，讨......

利用Gronwall不等式和Ito公式，对终端为无穷时间的倒向双重随机微分方程，证明了一维情形下的方程解的比较定理．......

运用鞅方法，建立了无穷水平倒向随机微分方程的比较定理，简略讨论了无穷水平随机微分效用的性质，推广了Peng-Pardoux和Peng-Karoui相......

证明了无穷水平上BSDEs的系数唯一性定理,并利用此定理将平方可积随机变量的g-期望扩张到可积随机变量的g-期望.......

研究无穷区间上的倒向双重随机微分方程，在一类Lipschitz条件下，通过有限区间的逼近，运用Gronwall不等式和It6公式，证明了方程解的存在......