时变相关性相关论文
原油作为世界最主要的工业原料和战略储备,其价格的大幅度波动在很大程度上影响了世界经济的发展,各国政府和企业也越发关注国际油......
长期以来美元和油价之间维持了稳定的负相关关系,但近期美元和油价多次出现同向变动,相关性表现出新的特征.本文运用DCC-GARCH模型......
风荷载是控制大跨度桥梁等建筑物的设计及运营的关键因素之一。山区复杂地形下风速往往存在非平稳特性。因此对大跨度桥梁结构进行......
作为继“沪港通”后,内地与香港股票市场的又一重大制度设计,“深港通”政策一直备受关注。“深港通”政策经过两年多的平稳运行,......
金融资产相关性分析是现代金融学的重要基础,不论是投资组合的选择还是风险管理均涉及到相关性的估计和预测,寻求相关系数的可靠估......
本文采用Copula-GARCH模型对西德克萨斯中质原油期货（WTI）和伦敦国际石油交易所的北海Brent原油期货两个期货市场的动态相关性进行研......
本文采用Copula GARCH模型对西德克萨斯中质原油期货(WTI)和伦敦国际石油交易所的北海Brent原油期货两个期货市场的动态相关性进行......
随着全球化进程的加快,国内国外的市场联系更加密切,外汇之间的相关性也更加的密切.本文基于时变DCC-GARCH的理论,研究了美元与欧......
期刊
随着香港与内地金融、经济往来趋于频繁,港股市场与A股市场的联动性也趋于提升,过去对港股市场与A股市场联动性的研究一方面主要采......
波动性和相关性分析是金融领域定量分析的基础，广泛用于投资组合选择、资产分配以及风险管理之中。本文采用多变量波动性模型来估计......
进入21世纪全球各金融市场之间的联系日益紧密，一个国家的金融状况会不同程度的影响到其他的国家，尤其在金融危机爆发的境况下，各主要......
中国作为国际大宗商品的主要需求者,其需求的变动会直接影响到大宗商品价格的变化。但现实是,国际大宗商品价格权基本都把持在欧美......
基于TVP-VAR模型,考量有色金属价格时变相关性。结果显示,铜价、铝价及锌价之间存在显著的正向相关关系;一种有色金属价格发生变化......
从B股市场建立到现在,中国证券市场发生了巨大的变化,最大的历史遗留问题股权分置即将结束,创业板、股指期货相继问世,中国多层次......
本文应用DCC多元GARCH模型分析上市银行股票价格的动态相关性，并以此作为银行整体风险的度量监测指标，在模型的构建中考虑了系统风险......
随着互联网科技的发展,利用数据挖掘手段不仅可以构建投资者高频情绪指标,也有助于深入研究投资者情绪与股票市场运行之间的内在联......
基于2005年7月至2018年6月中国股票、债券、房产、货币基金和商品期货的数据,运用Copula-EVT模型分析五类资产的时变相关性及资产......
期刊
开放经济条件下,国际间货币市场预期协动性对一国金融资产定价和货币政策效果具有至关重要的影响。本文构建时变相关系数计量模型......
文章研究利用copula模型来度量中国股指期货和现货的联合分布,根据两者的利率数据利用时变copula函数来度量两者之间的动态相关性......
在经济全球化与金融一体化的背景下,各国经济相互依赖程度日益提高,世界重要经济体的利率政策调整预期必然会对他国政策调整和金融......
金融危机爆发后,以前瞻性指引为代表的新型货币政策工具逐渐受到世界各国央行的广泛关注。前瞻性指引是央行进行货币政策调整和预......
生成具有相关性的多风电场中长期出力时间序列,对电力系统规划和调度运行具有重要的意义。该文提出一种基于隐马尔可夫模型的多风......
基金的投资风格是投资者分析基金考虑的关键要素之一,传统的分析工具基本上局限于静态的、线性的分析方法.时变相关Copula模型作为......
金融资产相关性分析是现代金融学的重要基础,不论是投资组合的选择还是风险管理均涉及到相关性的估计和预测,寻求相关系数的可靠估......
通过构建MVGARCH-BEKK与MVGARCH-DCC模型,研究美元市场与黄金现货市场的溢出效应与时变相关性。BEKK模型显示美元市场与黄金现货市......
通过构建MVGARCH-BEKK与MVGARCH-DCC模型,研究美元市场与WTI原油现货市场的溢出效应与时变相关性。BEKK模型显示美元市场对WTI原油......
2007年,美国爆发次贷危机,随后引发全球性金融海啸,对中国股票市场形成了前所未有的冲击。研究国际金融危机前、危机中以及危机后......
自中国外汇交易中心正式发布人民币汇率指数CFETS至今已有4年时间,鲜有研究对CFETS运行特征做出实证研究。市场对人民币价值的判断......
中国股指期货自2010年4月16日推出后，至今一年多的时间内股指期货市场表现出下行-反弹-再次下行的格局，市场的系统性风险增大。股指......
