最优资产组合相关论文
社会保险基金是广大劳动人民的“养命钱”，在未来将肩负着提供各项社会保险待遇的重任。但社会保险面临人口老龄化、养老金支付水平......
本文首先介绍了单周期Markowitz模型和离散时间多周期模型，阐述Markowitz模型中衡量风险与收益的数学工具以及连续时间模型的研......
艺术品投资已发展成为中国投资领域的第三极,并逐步成为家庭资产配置的有效手段。本文在现有的研究基础上,以资产组合理论为基础,......
随机性和模糊性是风险投资问题不确定性的两个方面,从模糊性的角度考虑投资资产组合的决策问题,用模糊数刻画资产的预期收益率,在......
本文研究了当存在违约风险时,一个代表性投资者投资于一个可违约债券、股票以及银行存款的最优资产配置问题。利用简约化模型来刻......
在无风险资产收益率与证券的收益率无关和相关情况下，研究了通货膨胀率影响下的最优资产组合模型，得出了最优解，并进行了数值模拟。该......
研究在金融市场中无风险控制下投资者连续投资获利问题，log-最优资产组合理论显得很重要，但市场运作中，要进行计算来指导投资者。本文......
一个拥有原始资本X0〈1的投资者，他欲求出财富值达到Xr=1的最大概率，然而此时作为线性均值的倒向微分模型的股票价格的变动，只能通过......
运用模糊策略对期望收益率和风险进行确定,对商业银行提高信贷资产收益率、降低信贷风险,有效地进行信贷资产组合管理具有一定的实......
今些年来,市场参与者对风险资产投资所产生的市场影响受到了众多分析人士和相关领域学者的极大关注,有的学者研究了一类经济系统包......
资产组合理论研究的是投资者如何对多种资产进行选择和配置的问题。资产组合的目的在于使得投资者持有的资产在投资者允许的风险水......
1952年,H.Markowiz[1]发表的博士论文《Porofolio Selection》奠定了金融数学的理论基础.他将均值表示股票的收益,将协方差表示收......
不确定条件下的资产配置问题无论对于学术研究还是投资行为都具有重大的理论和实际意义。本文选取广义范围上的现金、股票、债券作......
对投资者风险偏好的度量,是投资者进行投资选择过程中的重要环节。然而,经典的风险偏好度量方法,例如均方效用函数度量法,是建立在......
在投资证券市场的决策中,收益与风险的权衡是投资决策的核心问题。本文借助excel强大的线性规划及函数功能建立证券投资模型,进行......
太阳底下无新事,资本市场亦如此。市场有着亘古不变的逻辑和规则,比如行业轮动、小盘股表现普遍较好以及政府债券风险低等。对于投......
