简约化模型相关论文
我国区域差异日益严重,其消费规模和消费结构也表现出显著差异。消费需求是经济增长的助推器,而货币财政政策是协调区域经济发展的......
大力发展企业债券市场成为当前金融改革的一大热点。由于企业债的行政审批制导致发行的高门槛以及企业的征信体系还极不完善，同时几......
本文研究了当存在违约风险时,一个代表性投资者投资于一个可违约债券、股票以及银行存款的最优资产配置问题。利用简约化模型来刻......
假设开放式信用债券型基金的资金净流入为一个随机过程,基金的投资目标为基于最终财富的期望效用最大化,研究了基金如何对信用债券......
对三类著名的信用风险模型：结构化模型、简约化模型、混合模型进行了比较研究，分别指出了它们的特点和优缺点，同时，分析了这些定量模型......
比较和分析违约风险评估的结构化模型、简约化模型及策略性违约的博弈模型,讨论了它们在违约风险评估中的适用范围和优缺点.分析表......
货币财政政策是现代国家干预经济的两个最重要的宏观调控政策,关于它们的研究文献数不胜数,但是长期以来一直没有对两政策实施后的......
金融衍生品定价和金融风险管理是金融数学、金融工程主要领域,信用风险是金融风险的一个重要部分,这里我们讨论的是信用风险定价问......
信用衍生品的动态定价模型是国外学者近几年研究热点。它通过拟合整个资产池违约率变化运动的过程,并基于违约率的动态随机过程对......
信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险,由违约风险和信用价差风险两部分组成。现代信用风险度量模......
公司债券定价研究一向是金融学者的难题。高科技公司通常指有潜力,看重科研能力的公司,这些高科技公司的债券定价相比普通的公司债......
对信用债券型基金的最优资产配置策略进行了研究。利用简约化模型对信用债券进行定价,并给出其价格的动态过程,通过随机控制方法求......
本文研究了当投资者同时面临市场风险(利率风险)和违约风险时,如何对可违约债券、国债、股票以及银行存款进行最优配置的问题。利......
本文从信用衍生品的定价模型入手,分析了影响信用违约互换价格的信用风险因素和流动性风险因素,利用美国信用违约互换市场上的数据......
本文基于信息的视角研究了信用风险的结构化和简约化模型的差异性。研究表明:简约化模型和结构化模型的差异性不在于公司债券的违......
文章综述了信用风险定价的两类模型:结构化模型和简约化模型。结构化模型以企业资产价值低于某个临界点来定义违约,并由此得出信用......
信用违约互换是最近二十年兴起的一种衍生产品,是用来管理信用风险的一种主要工具。1998年国际互换和衍生产品协会(ISDA)将信用违......
本文在Duffie-Singleton的简约化框架内构造了流动性风险影响下的可违约债券定价模型。模型通过假设市场利率与违约过程的独立,推......
住房抵押贷款已成为商业银行贷款发放的重要领域之一，具有金额大、期限长的特征，其已成为各商业银行新的贷款业务增长点。商业银行为......
尽管Copula方法已成为CDO定价的标准方法,但在CDO定价理论中结构化模型和简约化模型仍然具有它们独特的优势。本文以信用组合的违......
研究了一个代表性投资者投资于信用债券、股票以及银行存款的最优配置问题.利用简约化模型对信用债券进行定价,并给出其价格的动态......
在简约化模型框架下,考虑担保机构的违约对集合发债融资的中小企业有违约传染的影响,通过引进一个几何双曲线衰减函数,得到了集合......
