资产组合理论相关论文
金融市场的不断改革与发展使我国商业银行意识到仅依靠传统信贷业务难以为继,因此纷纷拓展非利息业务。在所有的非利息业务中,由于......
近年来,在利差收窄、互联网金融崛起以及资本约束背景下,商业银行依靠传统利息业务为主的经营方式难以为继。为了增加收入来源,商......
近年来,伴随着我国经济发展和各项社会体制改革的不断推进,居民家庭的收入和生活水平实现飞跃式提高,居民金融意识大幅增强,家庭的......
针对中小微企业融资难以及银行担忧信贷风险高这一问题,根据银行已有信贷记录企业的相关数据,构建中小微企业信贷风险评价指标体系......
本文回顾了近年来环境资产定价问题，对基于资产组合理论的资本资产定价模型和套利模型，以及在此基础上发展起来的基于期权思想、一般......
多元化战略作为企业发展战略组成中极其重要的一部分,了解多元化战略实施动机是学术界的热门话题。本文从多元化战略的定义入手,通......
长久以来,由于利率管制、金融体系竞争不充分等因素的影响,我国商业银行依靠较高的存贷利差便取得了良好的经营业绩,存贷利差为商......
资产组合概念,现代人应该都不会陌生。目前各大金融机构纷纷推出各种理财产品,其实质就是运用资产组合理论,对各种投资对象进行合......
“拜托，请用通俗的语言来解释。”获得1981年度诺贝尔经济学奖后，詹姆斯·托宾（James Tobin）在耶鲁大学向前来采访的记者们解释了他开......
第一期超细矿粉在超高强度管桩砼中的应用研究崔 崇 程水明 刘少明等 ( 1 )……………………………………磷石膏颗粒级配、结构......
4月的北大春意盎然,CCER高管金融班的学员们于4月20-22日在朗润园万众楼接受了为期三天的《投资学》课程培训。课堂上宋敏教授(香......
基于资产组合理论和资本资产定价理论对房地产投资决策进行了优化分析,在均值—方差模型和资本资产定价模型的基础上,建立了预期收......
完善、规范、开放的证券市场将加速促进社会主义市场经济体制的建设和发展。现代证券投资理论是证券市场有效运营的理论基础。对资......
一、相对集中投资 现代资产组合理论认为通过投资组合的分散化,可以降低投资组合的总体风险水平。对于股票投资而言,在任何情况下......
资金运用在保险公司经营中占据了重要的地位 ,在金融市场及国民经济发展中的地位也将进一步提高。资金运用风险管理是保险业发展的......
资产组合的需求一般是用风险与收益两个基本指标来描述的,而保险资金组合管理的任务就是在承担一定风险的前提下,获取最大的投资收......
本文基于Markowitz资产组合理论,综合考虑证券投资的风险与收益,建立了证券组合投资的多目标规划模型,并用蚁群算法研究了模型的求......
证券市场国际化：理论基础及其政策含义张一弛一般来说，证券市场的国际化是指证券市场跨越国界的限制，投资者可以在更加广阔的范围内配......
学数波浪?学看图表?力气花了不少、学了一肚子的“学问”也不见得能在这个股市上挣钱。着来,对于大多数悟性一般、玩不过庄家的股......
首先论述了马科维茨的风险分散化理论及其方法论意义，接着说明了马科维茨运用风险分散化思 想而提出的资产组合选择理论及其启示。......
作为行为经济学的重要分支,行为金融学自20世纪中期以来得到了前所未有的发展,成为金融学研究中的最受关注的前沿领域之一。有限......
本文基于VAR模型,运用Johansen协整检验、VECM模型、Granger因果检验等方法,选取以2005年7月至2011年12月的月度数据为样本,实证分......
大部分投资者都知道，要做投资（investment），而非投机（speculation）。然而，什么样的行为是投资？什么的行为又是投机？很多投资者，包括专业投资......
现代金融学的最重要突破之一是马克维茨的资产组合理论，最小方差资产组合集合的思想和方法是其理论的核心。基于马克维茨的有限前沿......
现代资产组合理论主要研究投资者在权衡收益与风险的基础上实现期望效用最大化的方法以及由此对整个资本市场产生的影响，它是现代金......
随着改革开放政策的推进,中国保险业在中国经济发展的推动下不断发展壮大。保险行业有效分散和化解了经济社会中的各类风险,并积极......
信用风险是商业银行面临的一种非系统风险，也是现代市场经济的重要特征。作为商业银行经营管理的核心环节，信用风险是商业银行所面临......
人工智能究竟可以应用到哪些金融业务场景?其主要应用优势和“瓶颈”是什么?人工智能对金融行业的未来发展又将会产生怎样的影响?......
该文简要地介绍了资产组合理论的基本内容以及近年来国内相关的研究成果,重点研究了不允许卖空条件下包含无风险证券的马克维兹证......
该文从三个方面分析和研究这些方法：一是作为风险分析和管理理论基础的金融理论,其中主要是资产组合理论、资产定价理论和期权定价......
该文以罗斯批判为起点,以市场组合的拓展展开全文.罗斯批判是从市场组合开始的.该文没有沿着罗斯的思想走向套利定价的方向,而是提......
该文的主旨是从理论和实证角度探究集中投资的合理性,结合国外成功的集中投资理念,尤其是巴菲特为代表的成功的集中投资家的投资理......
近年来，随着我国市场经济的快速发展，人们可以自由支配的资金在不断增加，个人投资理财的理念和意识也在不断增强。与此同时，随着我国经......
一、选题背景 第三次科技革命后通讯网络技术的发展、发达国家和新兴市场的经济开放与金融自由化使得全球市场趋于一体化。伴随......
最近几十年来,随着金融自由化和全球化理念的不断深入,金融体系也在不断地变化:非银行金融中介的重要性提高,直接融资比例扩大,存......
现代资产组合理论研究的是投资者在权衡收益与风险的基础上最大化自身效用的方法以及由此对整个资本市场产生的影响。这一理论自诞......
伴随着我国外汇储备规模的快速增长，要求控制外汇储备规模、优化外汇资产结构的呼声亦日趋高涨。本文依据外汇储备币种结构选择的三......
风险的度量是投资决策的核心问题。与经典的资产组合理论利用投资品收益率方差度量风险的方法相比,下偏矩方法更为科学。下偏矩方......
第七章信用风险:改变资产组合rn在上一章中,我们考察了资产组合理论和风险分散化问题,探讨了风险/回报方面的主要分析技术.......
本文尝试用资产组合理论中的资本资产定价模型来分析全国住宅投资收益指数。需要指出，由于房地产市场本身的固定资产属性，低流动性的......
