资产组合管理相关论文
金融市场快速发展的进程中,一些泡沫和市场崩溃事件总是接连不断地出现。很多金融危机和市场崩溃事件的一个相同特征是价格飙升之......
本文在研究久期测度理论的基础上,归纳了国外通行的住房抵押贷款支持证券的久期测度方法。结合我国当前金融市场现状,对通行的久期......
资产组合管理水平对银行的市场竞争能力和盈利能力有着相当大的影响。随着全球范围内公司破产现象的大幅增加,信用风险已成为银行......
M~2指数的研究思路1997年,弗兰克·莫迪格利安尼和李·莫迪格利安尼在美国《资产组合管理学刊》上发表《风险调整的业绩》......
针对信用风险的复杂特征,按照比较完善的市场风险管理模型方法可以构建现代信用风险管理模型。同时,在信息系统和内部风险评级逐步......
不管是对于基金外部管理人，还是对于管理投资组合的基金经理，抑或是希望投资于基金的大众投资人，对目标资产组合进行绩效评估都是非常......
2016年9月11日证监会颁布《公开募集证券投资基金运作指引第2号—基金中基金指引》开启了我国公募FOF产品发行的序幕。经过三年多......
外汇储备是一国国际储备的主体。外汇储备管理问题不仅关系到一国调节国际收支和稳定汇率的能力，还会对该国经济的持续健康发展产生......
资产组合理论研究的是投资者如何对多种资产进行选择和配置的问题。资产组合的目的在于使得投资者持有的资产在投资者允许的风险水......
讨论一种进行投资组合管理的方法。基于组合的分散投资原理，对DOWD（1999）的结论进行进一步的探讨，将改善组合的资产的数量由1个扩展到n......
现代资产组合管理理论是一种“前瞻性”地看待风险和收益的思路，如何将其应用于风险衡量、产品定价、经济资本配罩、绩效考核等信用......
传媒企业往往需要以核心竞争力为基础,努力去除或减少那些不增值部分,或者增值能力较弱的部分,实施新的发展战略,以保证自治创新的......
做好风险资源的精确测算、分配,科学地实施风险选择与风险因素的安排,是风险管理精细化乃至银行管理精细化的主线。以风险资源深化......
当前,银行业在RAROC应用过程中,普遍存在客户和项目分解传导困难的现象。这导致银行难以从根本上构建"资本收益最大化"的目标体系......
外汇储备是一国国际储备的主体。一国外汇储备的管理问题不仅关系到各国调节国际收支和稳定汇率的能力，还会对一国经济的健康持续发......
作为国际银行界的“游戏规则” ,巴塞尔新资本协议针对信用风险提出的标准法和内部评级法为将来商业银行进行信用风险管理指明了方......
本文在介绍资产组合管理理论、工具和模型的基础上,针对目前中国银行业风险管理的现状,选取了样本银行的历史数据作为检验样本,采......
自2006年证券市场复苏以来,我国证券投资基金进入快速发展阶段,其是否真正体现了专家理财的能力,能否超越市场表现,业绩是否具有持......
我国经济步入“新常态”阶段,同时迈入了经济结构调整的重大历史期,经济形势总体趋于复杂严峻,不确定因素很多,不同行业走势逐渐呈......
本文利用鞅方法给出了股指期货障碍期权的定价公式,并阐述了股指期货障碍期权在风险管理中的应用.目的在于对资产组合价值下跌的风......
信用衍生产品被称为 90年代最重要的金融创新工具在最近几年飞速发展 ,它在保留资产的情况下 ,将信用风险从市场风险中分离出来 ,......
商业银行在追求利益最大化的同时,受多重约束条件的限制,但是目前国内外对约束条件下银行行为的研究,缺乏多重约束条件的综合分析,......
针对信贷风险的复杂特征，按照比较完善的市场风险管理模型方法可以构建现代信贷风险管理模型。在信息系统和内部风险评级逐步完善、......
