模糊收益率相关论文
投资组合研究就是通过研究各种金融资产的持有比例和变动，从而最大化地满足投资者对风险和收益的权衡的需要。传统的投资组合理论都......
本文提出通过咨询专家得到证券的模糊收益率,定义模糊收益率与预期收益率的偏差产生风险,并给出风险的定义式.然后建立一个收益最......
将预期收益率表示为模糊数,以E-SV风险测度为基础给出了组合证券投资决策的效用函数,并建立了基于分式规划的模糊投资组合选择模型......
首先引入模糊收益率的概念，讨论了基于模糊线性回归模型的资本资产定价模型（cAPM）变化形式。作为应用，随机选取上海证券交易所的一支股......
在证券市场，由于各种不确定因素的存在，证券的预期收益率是难以精确估算的。本文采用模糊数来处理不确定性，提出了一种基于模糊收益率......
投资组合选择是投资者在不确定条件下的投资决策问题,自1952年马科维茨运用数量化方法创立证券投资组合理论以来,更多的研究集中于......
Markowitz的均值--方差模型作为现代组合投资理论的起点.它的投资组合理论是要求风险资产的市场价格客观上服从某一联合分布,而且......
将预期收益率表示为模糊数,以E-SV风险测度为基础给出了组合证券投资决策的效用函数,并建立了基于分式规划的模糊投资组合选择模型......
摘要：本文提出通过咨询专家得到证券的模糊收益率，定义模糊收益率与预期收益率的偏差产生风险，并给出风险的定义式。然后建立一个收益......
随着中国金融市场特别是股票市场的蓬勃发展,以股票为主要代表的金融工具开始成为很多国民进行投资的对象。投资者在进行投资的过......
自1952年Markowitz提出了如何在不确定经济系统中进行最优资产组合的理论和方法之后，投资组合理论得到了迅速的发展，众多学者在不确......
经典投资组合理论中,用收益率的方差衡量投资组合的风险,其前提假设是收益率服从正态分布。这一前提与现实情况并不相符,证券收益......
本文考虑了收益率为模糊数的投资组合选择问题，利用模型约束简化方差约束，建立了投资组舍选择的模糊线性规划模型，然后引进模糊期望把......
