组合投资决策相关论文
数据包络法和兰德公司推出的投资组合分析工具都可以运用投入产出两类指标,对于不同决策方案的有效性进行比较,基于此,文章介绍了......
该文主要对风险投资的阶段性决策和组合投资决策问题进行了研究.这两个问题是风险投资动态决策过程中的主要问题,也是对风险投资项......
针对证券收益率具有的“高峰厚尾”现象,提出了基于稳定分布的组合投资模型,应用配方均匀设计工具给出组合投资问题的实验设计方法......
以模糊信息处理为切入点，围绕组合投资决策过程的核心问题——预期收益率的获取和风险的估计，给出一个能同时兼顾风险和收益这两项指......
将均值-方差模型的有效前沿在σ-r平面上用双曲线表示出来,无差异曲线在σ-r平面上用抛物线表示出来,再由资产组合的有效选择原则......
Markowitz的均值--方差模型作为现代组合投资理论的起点.它的投资组合理论是要求风险资产的市场价格客观上服从某一联合分布,而且......
本文建立了一定置信水平下最小收益最大准则下的组合投资决策模型,该模型不仅适用于风险规避者,也适用于风险偏好者.在风险资产的......
投资者投资于某种资产是为了获取收益,由于不确定因素的影响,使得投资结果取得的未来收益具有不确定性,因此投资者必须承担相应的......
针对外来务工人员社会保障制度中存在的问题和原因,我们建立基于KSF的外来务工人员社会保障组合模型,为不同类别外来务工人员设计......
组合投资问题是企业日常面临的非常重要的决策问题，该问题通常可抽象为连续动态优化问题。文章提出了一种面向组合投资决策的拉格朗......
文章基于可行性最小二乘方法,给出一种新的动态组合投资决策模型,一方面将组合投资决策中的优化问题转化为统计学中经典的回归分析......
Markowitz利用二次规划方法求解均值-方差模型,开创了现代组合投资理论的先河。传统的组合投资决策模型是静态的,没有考虑金融资产......
组合投资决策的研究对象是一个复杂系统,而且也是一个需要人参与判断评估的系统。研究这样一个系统,不可避免地需要面对不确定信息......
为解决传统组合投资决策中极端组合投资头寸带来金融资产池管理上的困难,在标准的CVaR组合投资模型中增加范数约束条件,建立了带有......
市场有效性研究是金融经济学的核心组成部分，是投资决策的基础。它既是对市场特征的分析，同时也是可获得超额收益的投资策略的探索过......
试验设计是数理统计中的一个重要的分支,是关于试验与分析的统计理论,是进行科学研究的重要工具。各种试验设计与数据处理方法,是......
