在本文,我们考虑了由重尾噪声变量列{Zt}生成的一类简单的平稳的双线性模型 Xt=cXt-kZt-l+Zt,t=0,±1,±2,… 针对上述模型,......

这篇博士论文研究了随机偏微分方程和金融衍生产品的定价问题。在随机偏微分方程部分,基于方程解的存在唯一性,我们主要考虑了解的......

本文研究了一类由白噪声和泊松随机测度驱动的倒向重随机微分方程,并建立了此类方程解的定义以及Yamada-Watanabe定理.......