波动率聚集现象相关论文
该文将放宽正态分布的假定,然后用遗传算法来估计ARCH族模型中最为一般的模型--APGARCH模型的参数,这种方法可以作为估计模型参数......
该文讨论了含体制转换的时间序列模型在估算金融资产VaR中的应用,在此基础上以中国股票市场为例,运用简单体制转换模型和含体制转......
本文讨论了目前用来解释波动率聚集现象的两类具有代表性的信念互异模型:Lux类模型和BH类模型。我们发现,两类模型中并不是所有的模......