涨跌停板相关论文
磁吸效应是市场接近涨跌停板或者熔断阈值时市场价格加速向阈值运动的现象.从反事实模拟思想出发,本文提出类直接比较法,从概率的......
风险管理是期货市场的生命线,其恰当与否关系到市场运作的健全性与安全性,关系到市场功能的发挥,甚至关系到国家的经济稳定.本文基......
国债期货是主要的利率期货品种,也是国际上交易最为活跃的期货品种之一.随着我国金融市场的纵深发展和利率市场化改革的深化,我国......
自从涨跌停板制度问世以后，其对股市的有效性一直受到学者的反复拷问和论证。中国去年在沪深两市中实施“熔断机制”，而后仅在短短时......
股票市场是国民经济的“晴雨表”，我国股票市场近30年的发展变化映射着我国近30年来经济发展的巨大成就。股票市场的健康稳定运行对......
甲醇期货上市经中国证监会批准,甲醇期货于10月28日在郑州商品交易所正式挂牌上市,这是今年继铅期货和焦炭期货之后第三个上市交易......
头顶“互联网”的光环，加上创业板大幅上扬，通鼎互联（002491.SZ）4月28日复牌后连续16个涨停。 无涨跌停板限制的通鼎转债（128007.SZ）......
本文提出了一个计算风险率的新公式 ,并导出了它与价位、头寸、保证金率、涨跌停板率等之间的函数关系 ;据此界定了风险率的范围 ,......
运用GARCH(1,1),GARCH(1,1)-M和EGARCH(1,1)模型,对中国沪深两市收益率进行了收益率均值的周内效应和收益率波动性的周内效应实证......
股票收益率是否服从正态分布是现代金融理论的核心问题,它关系到诸多金融理论的假设是否成立,因而受到学界的广泛关注.鉴于涨跌停......
基于区间规划的方法，研究了带固定交易费用下的模糊投资组合模型．在模型中引进正态隶属函数；考虑投资组合风险偏好时，修改了一般投资组......
文章通过检验在出现涨跌停板之后一个交易日的期货价格、波动性、交易量及持仓量的变化情况,研究了涨跌停板制度对上海期货交易所......
文章研究了存在涨跌停板限制的股票市场上股票收益率的概率密度函数估计问题．用变换贝塔核密度估计法，避免了传统高斯核密度估计由于......
利用风险价值（VaR）的基本原理，结合中国股票市场的特点，包括对个股存在日涨跌停板限制，异方差现象明显和流动性假象等，建立了一个同时考......
最近几周A股高位震荡,震幅逐步收敛,300指数于本周一创出2015年股灾后新高。8月由于多家企业股东减持和美国对微信、抖音的打压,创......
涨跌停板制度是证券市场上一种重要的价格控制制度,对市场的整体交易有非常重要的影响,学术讨论中对它产生影响的讨论主要集中在它......
一、引言自1987年全球股票市场发生危机以来,如何稳定股市一直是各国政府和监管机构关注的焦点,大多数国家的证券交易所都出台了控......
对三个月天胶1999.5.18-2003.7.3连续合约数据进行详细研究.结论表明,①在这段时间内,天胶市场不是一个有效市场,但也不存在过度反......
2020年8月24日,创业板注册制改革后第一批股票将上市,同时存量股票变为20%涨跌停板,创业板改革并试点注册制,首次将增量和存量改革......
期市风险控制的有效杠杆──风险系数赵旭，杜非期货市场是价格风险的产物。套期保值者通过期货市场转移了风险，投机者以承担风险为代......
自从Markowitz把数学的思想引入到投资组合中，投资组合就成为了一个热门的研究方向，由于投资环境的复杂性和不稳定性，使得研究者很难......
改革开放以来我国金融市场不断创新，衍生产品的应用更是得到了极大的发展。在此背景下，合理定价期权显得尤为重要。在期权定价领域，Bl......
本文基于沪铜期货,通过非参数统计的方法实证研究了涨跌停制度对价格日间行为的影响。研究发现,在样本期内,涨跌停板制度造成了一......
我国股市从1996年12月16日开始重新实施了涨跌停板制度,目的是为了抑制股市的大幅波动,稳定整个市场。但该项制度是否起到了其引入......
下周一(7月22日),我们的A股资本市场将要迎来非常重要的时刻,那就是科创板正式推出,开始上市交易首批25只科创板股票。同时,新股上......
试图从更深层次考察中国股市中引入价格涨跌停制度后市场波动性的动态变化.考虑到涨跌停板制度下收益率取值区间的限制对其分布形......
涨跌停板制度是我国证券市场主要的稳定措施之一,但随着我国股市的日益规范和成熟,涨跌幅已经渐渐失去了其原先的价值,应逐步放开......
熔断机制也是可以保留的,前提是要首先慢慢扩大涨跌停板的涨跌幅限制,由上下浮动10%逐渐变为12%、14%、16%、18%、20%......
从 1 996年 1 2月开始 ,中国股票市场实行涨跌停板制度。对此 ,我们进行了实证分析 ,思路是通过比较实施涨跌停板前后股价行为来评......
金融衍生品是金融改革的核心之一,是市场经济中发展速度最快,交易量最大的金融工具.随着全球金融市场的发展,要使我国金融衍生品市......
在对涨跌停板制度下股票收益结构进行分析的基础上,本文提出采用审查GARCH模型来描述受涨跌停板影响的股票收益序列波动特性,在模......
极值理论近来常用于股市极端风险测度,然而涨跌停板严格抑制了极端风险数据的变异性,不但影响了极值POT模型的有效性,并常常造成其......
熔断机制是我国股指期货引入的一种新形式的价格限制制度,它对市场风险能够起到一定的防范作用。但仿真交易却凸显了该机制的一些......
利用预先设定好的分布形式对股票收益率进行拟合不可避免会产生模型设定误差,因此,本文利用核密度估计方法,以涨跌停板制度推出为......
本文通过检验在出现涨跌停板之后一个交易日的期货价格及其波动性的变化情况,研究了涨跌停板制度对上海期货交易所期货价格变动的......
通过对金融资产时间序列数据特点的分析,指出GARCH模型在描述金融资产时序数据的局限,尝试用随机波动模型刻画股票收益的波动规律,......
我国证券交易所成立至今已有20多年的时间,但是和欧美二百年的历史相比,我国的股票市场还比较年轻,监管制度存在一些不足。因此,我......
运用GARCH(1,1),GARCH(1,1)-M和EGARCH(1,1)模型,对中国沪深两市收益率进行了收益率均值的周内效应和收益率波动性的周内效应实证......
涨跌停板制度是期货市场和股票市场采用较多的断路器措施之一。设立涨跌停板制度的目的是为了防止市场的过度波动和定价偏差，从而促......
早在20世纪50年代，致力于决策理论研究的经济学家西蒙（H.A.Simon）等就已经发现，人们面对复杂问题以及在不确定的环境条件下进行决策时，......
<正>金银市场今年以来表现疲弱,特别是在4月中旬出现一轮暴跌过后,市场进入了盘整时间。未来的走势与经济和金融市场有着千丝万缕......
应用计量经济学相关性分析、时间序列格兰杰(Granger)因果检验和统计概率分析对郑州白糖期货和纽约白糖期货、郑州白糖期货和南宁......
