股指期权相关论文
近两年我国资本市场跌宕起伏,波动剧烈。股指期权作为一种规避风险和套利的金融衍生品,在金融市场中的作用日益凸显,但是作为期权......
Black,Scholes和Merton提出的Black-Scholes-Merton期权定价模型指出由于期权及其标的股票的价格都取决于相同的潜在不确定性来源,......
摘要：2019年12月23日，沪深300股指期权正式推出。基于沪深300指数五分钟高频交易数据，文章利用ARMA-GARCH模型实证检验了沪深300股指......
期刊
本文对上证50 ETF期权对上证50ETF的影响进行了研究。从理论和实证两个方面分析了指数波动性对现货市场的影响。本文首先回顾了相......
摘 要：本文對股指期权进行了简单介绍，利用鞅方法给出了成份股带股息支付的股价基于指数O-U模型的股指期权的定价公式。 关键词：指......
该文的结构安排如下:引言:介绍了该论文的研究意义、研究内容的国内外状况、研究方法以及框架结构.第一章开放式证券投资基金概论:......
随着证券市场规模的不断扩大，单边的市场交易无法规避系统风险，投资者对套期保值、套利交易、规避系统风险的需求越来越强烈，而金融衍......
伴随着中国经济的飞速发展，中国证券市场也迎来了前所未有的机会。与债券、股票市场的相对成熟相比，中国的衍生品市场存在着非常巨大......
完整的股票市场应具有三个层次:发行股票的一级市场，进行交易转让的二级市场，进行风险管理的衍生品市场。其中衍生品市场的产生是为......
股指期权对于一国的金融市场，有着价格发现、增强流动性、提高资源配制效率等功能，是证券市场重要的衍生产品。2015年1月，上海证券交......
20世纪80年代初，金融自由化浪潮如火如荼的展开，股指期货和股指期权相继产生，并一举成为发展时间最短、市场占有率最高的金融产品。金......
第一章是文献综述。关于股指期货对股票现货市场的影响，国际上主要是从价格发现、波动性、流动性这三个方面进行了研究。这些研究的......
全球公认韩国KOSPI200股指期权是一项非常成熟的衍生工具,其交易策略和风控经验在很大程度上值得参考和借鉴,本文通过实证分析来探......
[摘 要] 本文首先介绍了布莱克——斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）的产生背景、前提假设与期权定价理论的发展简史；然后介绍了B-S模型......
发展股指期权是完善我国资本市场功能和体系的内在需求,其推出将是中国金融改革深化的具体体现.本文从股指期权在中国推行外部条件......
2014“上海金融业创新与改革”巡礼采风活动,由上海网信办指导、东方财富网主办,上海地区12家主流网媒共同参与,深入上海地区有代......
近年来，股指期权在国外发达金融衍生品市场中迅猛发展为主要投资避险工具之一，我国股指期权产品也箭在弦上。但在正式推出股指期权之......
摘要：股票指数期权作为全球迅速发展的一种金融工具，其对经济的促进作用越来越引起关注。在借鉴全球股指期权发展经验的基础上，适时推......
股指期权市场的繁荣与发展离不开做市商,但是中金所如何有效激励和引导做市商的交易行为呢?运用实验室实验方法,分析不同买卖价差......
11月8日收市后，证监会发布就修改《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《科创板上市公司证券......
指数基金对我国投资者来说是一全新的金融产品。本文从介绍指数基金的基本概念和特点出发，分析了我国发展指数基金的有利条件和主要......
本文以韩国KOSPI200指数和KOSPI200指数期货为研究对象,使用正反馈模型对韩国KOSPI200股指期权推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数......
2015年股灾后,A股持续低迷,市场中大量存在的正反馈交易现象不断推动股票偏离其基础价值,全球经济形势的不明朗也加剧了这一现象,......
孟买证券交易所的金融衍生品市场为什么会完败于国家证券交易所？研究发现,在国家证券交易所共享孟买证券交易所已上市资源的制度安......
自Black-Scholes期权定价模型提出以来,大量的期权定价模型被陆续提出并加以研究,成为国内外金融工程和金融数学的研究热点。由于......
波动率表征未来一定期限内标的资产收益率波动的标准差,是研究衍生品交易的重要指标,受到市场交易主体的高度关注。2015年上证50ET......
股指期权伴随着全球金融衍生品的高速发展而迅速崛起,如今已经在各类金融衍生品中占据非常重要的一席之地。2015年2月9日,上证50ET......
从2005年股权分置改革时提出市值管理概念以来,理论界从多个角度进行了探讨,形成了若干研究成果。包括上市公司、上市公司股东及有......
2013年11月8日,中金所推出沪深300股指期权仿真交易,同年12月,上交所推出了股票期权全真模拟交易系统,并于2015年2月正式推出上证5......
在金融市场中,有众多种类的金融资产,而所有的金融资产都可以用风险和收益进行权衡。金融分析师们通过对人们的风险偏好进行假设,......
该文采用高频交易数据实证检测了我国沪深300指数期权与韩国KOSPI 200指数期权的隐含波动率和波动率风险溢酬,并通过z-test和F-tes......
为了探索股指期权产品合约规格设计的一般规律,对全球主要市场中股指期权产品业务实践进行了调查、对比分析与总结。分析结果表明,......
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改革开放以来,我国金融市场取得了长足的发展,同时也推出了多种金融衍生工具。随着上证50ETF期权的推出交易,标志着我国金融市场的......
期刊
股指期权作为一种重要的金融衍生工具,从多方面对现货市场产生不同的影响,吸引着国内外学者广泛的研究。本文通过归纳整理相关研究......
上证50ETF股指期权的推出开启了我国资本市场期权时代。以此事件为自然实验,采用双重差分模型(DID),旨在考察我国股指期权上市对其......
在金融期货市场上,股指期货的价格与其标的现货指数的偏差为投资者提供了进行股指期货期现套利的机会。将股指期货和基差看作是标......
股指期货和期权作为衍生产品的一种,对股票市场的波动性有着很大的影响。股指期货和期权对现货市场的波动性既有放大的"杠杆"效果,......
介绍了股指期权,并利用等价鞅测度定理给出股指期权定价的一般公式,研究了股指期权的风险管理的Delta套期保值方法,并指明研究的价......
<正>本文主旨在完整的探讨H股指数衍生产品之套利行为,分析距到期日时间、实质期权情况、行权价格偏离程度、套利操作策略及内地现......
ETF期权和股指期权是当前全球衍生品市场中的重要品种,ETF期权主要活跃于美国市场,股指期权份额在各国市场分布较为均衡。跟踪同一......
在多资产投资组合的分析框架中,除单资产的收益及波动率等高阶矩外,协偏度以及协峰度等高阶协矩亦是不可忽视的系统性风险度量。本......
2015年2月9日我国资本市场正式推出期权产品,上证50ETF期权上市交易。本文首次以我国上证50ETF期权和上证50ETF为研究对象,使用双......
