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股票预测、择时以及投资组合一直是量化金融领域研究的热点问题。在进行投资时投资者选择何种股票、所持有的股票在什么时间点进行......
传统的有效市场假说认为市场价格走势是不可预测的,但有学者发现市场上出现了一个又一个有效市场假说不能解释的金融异象,例如,Tit......
文章研究了上证50ETF期权隐含波动率微笑形态中包含的风险信息.实证分析发现,隐含波动率微笑倾斜对股票市场收益有显著的预测能力.......
本文致力于探讨宏观信息对股票收益的定量研究。对于宏观信息与股票收益的关系,国外学者做过大量的实证检验,并开发出了一套完备的......
我们将Penman的模型应用于中国数据，用会计异象预测股票收益。考虑到中美会计准则及实例的差异，我们调整了变量及其组成部分，例如去掉......
在国际市场上,中国股票市场作为全球最活跃的市场之一,有着非常具有代表性的研究价值。随着中国市场经济的飞速发展,中国股票市场......
本文利用上市公司财务报表附注中主营业务收入的分行业信息,将证券市场信息传递的"摩擦"进行量化,从而考察投资者有限注意对行业信......
本文关注的是上证指数对其历史高点和其52周高点的锚定现象，用2005年到2015年的上证指数月度数据做了实证。本文希望探索在上证指数......
计算金融是一门将机器学习的有关理论应用于金融研究的新兴学科.而股票收益预测则是金融研究的一个重要课题,在规避风险与投资决策......
动量效应不仅是学术研究的热点,而且在实务上也有广泛的应用。长期以来,关于我国股票市场是否存在动量效应一直存在争议,而且现有......
