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目前大部分金融市场都采用订单驱动的交易系统,投资者可提交以市价或者指定价格成交的订单指令,未成交的限价订单堆积在订单队列中......
随着金融全球化竞争日趋激烈,金融行业的健康发展对国民经济与社会都有着重要的意义。科学地、定量地研究金融市场微观结构下的内......
本文使用2016年4月1日至2016年6月30日的深圳市场订单簿逐笔交易数据动态重构了不同时刻的限价订单簿,构造了与传统深度指标相比更......
近年来，随着高频数据的易得性增大，高频交易的流行，针对限价订单簿的研究也逐渐流行起来。对限价订单簿的研究，在理论上有助于分析订单......
本文对我国沪深300股指期货市场限价订单簿的流动性提供进行了实证研究。首先,依据限价订单簿流动性的多维属性和整体形态,从不同......
建立具有成交风险和存货风险的价差过程模型,在引入存货惩罚函数的同时将策略的目标确定为效用最大化.将策略求解的过程看成是随机......
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价格发现作为市场微观结构的重要组成部分,作为金融市场的主要功能之一,一直是理论和实证研究的重点。近年来随着高频数据应用日益......
世界上各证券交易所的主要差异性之一,即为流动性的来源。在报价驱动市场(quote driven market),是由做市商(market maker)提供流......
