作为一家跨区域经营的地方性商业银行,Z银行在经营管理上所面对的风险呈现愈加多样、愈加复杂的趋势。在近几年的转型过程中,小微、小企业信贷呈现越来越重要的战略支点作用,而“小微融资难”问题一直是在不断探讨解决的方案的世界性难题,在该类信贷资产规模日益做大、占比日益走高时,由此带来的风险可衡量度存在一定的不确定性。本文以Z银行存量样本数据为基础,针对现阶段Z银行及周边同类银行在小企业信贷风险管理上所存在的难点和问题,采用定量分析的技术分析方法,同时也结合原有的专家判断等定性分析方法,提出经验证的改进方法和保障措施。本次研究旨在加强Z银行及周边同类银行有别于国有银行和全国性股份制商业银行的差异化竞争优势的业务区域,进一步夯实Z银行及同类银行的核心竞争力。为保障此次研究的充分性,本文调阅了Z银行小微企业相关管理制度和内控流程,从产品、期限、行业等角度遴选了600个存量样本,运用专业数据分局软件工具和专家员工指标问卷调查相结合的方法,对样本数据进行统计、分类、回归、分析、验证,确保了本次研究的有效性和可操作性。为了保障本次研究的全面性,笔者从制度和小企业业务的操作流程出发,综合运用通用的文献研究法、数据挖掘法、压力测试法,多角度调阅了国内外小微企业信贷的发展、风控、信贷技术等研究文献,并对搜集到的资料做归类分析和总结,结合2017-2019年的样本数据风险贷款迁徙情况,总结了Z银行在小企业信贷上所存在的运营和风控难点,以及当前风险管理所存在的问题。根据问题,运用信用风险决策模型构建的理论,按照指标遴选、级差计算和指标体系建设、AHP赋权、建立表达式等步骤,打造了适用性更强的风控模型。完善Z银行的风险预警和跟踪管理机制,根据小额分散、调查技术的综合运用,准入规则和内控机制的建设与优化,打造更合理的小企业风险管理机制。并通过Cohort分析和宏观因素压力测试等方式,检验数据与相应对策之间的风险管理措施是否达到最佳配置效果,实现Z银行小企业信贷全面风险管理能力的优化提升。通过本次研究,一是在Z银行非零评级的基础上,实现了查漏补缺,弥补了因非零评级适用型、地区差异性和信用指标值等不足,导致对小企业信贷风险识别和客户评级上所存在的偏离问题;二是通过分析Z银行的现行小微企业的信贷技术模式,根据小微企业风险控制还款意愿大于还款能力的现实,筛选并赋权定性指标与定量指标的各项权重,构建适合Z银行各区域的信用风险模型。并利用logit模型等方式对已建设的模型实施了三度场景下的压力测试,对各区域超出极限值的情况作出警示,最终模型拟合优度达到了预期设定的0.8及以上,参数显著性指标小于0.05,具备了一定的风控指向性作用。但在研究过程中,由于研究的面相对局限,因此本文在贡献度上还存在不足。主要原因在于Z银行由于为区域型银行,它的天然局限性所导致,由于该银行坐落于苏南地区,机构覆盖主要是江苏省内,而在全行业务数据中法人机构坐落的苏州地区业务占绝对比重,导致非苏州地区的小微企业数据样本量不足,因此对该模型在更宽广的领域的运用有效性尚无法得到验证。另外,由于样本选择、数据量涉及的广度和深度、研究的技术方法仍较为局限,对非江苏区域的同类银行提供的参照性略低于江苏区域的银行。通过在本次研究中所暴露出的Z银行小企业信贷风险管理中的各类问题,Z银行的小微信贷体系稳定性尚有提高的空间,各地区在宏观经济冲击下,表现差距较大。对于防控小微企业信贷整体风险,应该从专家模糊判断逐渐转为全流程的数字化预测,直观体现“以数为尊”的概念。下阶段,我将运用本文的相关知识,尝试对自身分管的小微企业信贷领域进行针对性改造,不断验证模型的可行性与有效性。借助将近成熟的Z银行培训技术输出体系,逐步扩大小微企业风控模型在各地的运用与验证,以期完善非江苏区域内的农信领域小微风控模型的作用。为最广泛的农村金融地区提供可借鉴、可复制的数量决策体系。