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金融市场衍生产品的风险管理与套期保值,已经成为众多金融投资者研究必不可少的一部分,而期权定价作为金融衍生产品的重要组成部分,更是受到了各大金融机构和投资者的关注与热捧,成为了焦点.重置期权作为金融市场交易量最为频繁,接触面最为广泛,关注量最为集中的新型奇异期权,如何对其进行合理的定价才能满足最广大的投资者的利益,已经成为众多国内外金融机构,经济学研究者所需要迫切解决的问题,因此,研究重置期权显得尤为重要与紧迫.目前,关于重置期权的研究大多是基于Black-Scholes模型,跳扩散模型,Vasice