TVAR模型相关论文
本文采用TVAR模型从非对称性视角实证分析了全球经济政策不确定性对中国粮食价格的影响。研究发现:（1）在不确定性程度较低时,全球经......
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首先使用DMA和TVP-SV-FAVAR模型构建了我国动态金融状况指数；然后，以金融状况指数为转换变量建立了一个两区制的TVAR模型，研究了我国......
本文以货币政策调控广义价格目标作为研究对象。从已有文献来看,一些研究通过构建包含资产价格波动的指数如FCI,将指数纳入到货币......
非高斯信号处理与非平稳信号处理都是当今信号处理界的研究热点。严格地说，实际上许多信号是非平稳随机信号，但是由于理论条件的限制......
本文以货币政策调控广义价格目标作为研究对象。从已有文献来看,一些研究通过构建包含资产价格波动的指数如FCI,将指数纳入到货币......
近年来,随着我国金融改革的深入和金融开放程度的提高,我国资本市场的发展取得了极大地进步。这一方面体现在我国资本市场的规模不......
本文利用Baker等人构建的经济政策不确定性指数和我国1997年01月-2017年09月的宏观经济数据,通过非线性TVAR模型及其方差分解构建......
实际环境中的语音信号经常受到其它信号或者噪声的污染，降低人或机器对语音的感知和识别的效能。因此，语音增强作为语音信号处理的一......
近年来，我国摒弃粗放型的经济增长方式，进行经济周期调整，实体经济波动较大。与此同时，在追逐监管套利的内生动力下，影子银行与正规银行......
本文运用门限向量自回归模型(TVAR),在宏观层面对甘肃省经济的金融加速器效应进行研究,并计算出信贷市场“紧缩”状态概率对于四类......
非高斯非平稳随机信号处理是当前信号处理领域的研究热点,具有重要的理论意义和实际价值.采用TVAR模型来描述非平稳随机信号,在α......
本文以中国居民1995年至2012年上半年的季度数据为样本,借助非线性TVAR模型分析发现,居民金融资产和住房资产财富效应存在非对称性......
针对目标散射回波数据非平稳的特点，本文提出了一种基于DT—CWT与TVAR的雷达信号融合方法。本文利用复小波对雷达信号进行分解，然后......
非高斯非平稳随机信号处理是当前信号处理领域的研究热点,具有重要的理论意义和实际价值.采用TVAR模型来描述非平稳随机信号,在α......
文章采用TVAR模型,探讨经济政策不确定性对我国数量型和价格型货币政策调控效果的影响。研究发现:随着经济政策不确定性的上升,物......
在分析陀螺漂移信号的TVAR时变自回归模型及其模型参数的随机演化模型的基础上，基于粒子滤波器对TVAR模型参数做序列估计，提出粒子滤......
财富效应丰富了消费函数理论的研究。本文借助专门研究非线性问题的TVAR模型，以广东省城镇居民1981—2014年的数据为样本，既研究整体......
金融减速器效应的研究在国内十分少见,在国外研究中还没有形成系统性的成果。本文认为,金融减速器效应的研究不仅具有较强的学术价......
针对轨道车辆轴承存在的故障,本文基于虚拟仪器技术,在LabVIEW2011基础上,设计了轨道车辆轴承故障诊断系统。该系统采用NI公司的NI......
本文选取农产品价格指数度量农产品价格水平,并在利用平滑迁移回归(STR)模型实证检验中国农产品价格影响因素的基础上,进一步构建......
同步和去同步状态是清醒大鼠脑活动的两种典型状态,分析不同状态下局部场电位（LFP）的时频特性差异是提取刺激响应特征的基础。针对LF......
在经济"L"型增长、人口老龄化趋势、就业与经济增长非一致性等条件下,需要关注劳动参与率,并纳入到我国货币政策关注目标中。通过......
本文运用门限向量自回归模型（TVAR），在宏观层面对甘肃省经济的金融加速器效应进行研究，并计算出信贷市场“紧缩”状态概率对于四类备选......
从金融加速器的机制来看，信贷对金融加速器存在非对称的影响，从而加剧经济波动。笔者对企业信贷依赖程度进行测度并以TVAR模型为依托......
自1994年1月我国采用浮动汇率制度以来,我国汇率制度经过了多次改革,汇率的形成机制变得更加完善,与此同时汇率的波动幅度及其影响......
本文的研究对象是影子银行体系对我国货币政策冲击效果的分析。通过文献回顾发现,人们对该主题的研究主要集中在影子银行体系对货......
本文主要研究房地产价格波动对金融加速器效应的影响。现有文献研究成果主要包括以下三方面内容:金融加速器效应存在性研究、作用......
本文以新货币政策规则视角下的金融加速器非对称效应作为研究对象。从已有文献来看,一些研究运用各种不同的模型,从不同的冲击因素......
文章运用门限向量自回归模型(TVAR)在宏观层面对甘肃省经济的金融加速器效应进行研究,计算出信贷市场“紧缩”状态概率对于四类备......
实际的语音以及语音中掺杂的噪声一般都是非平稳的。本文详细分析了TVAR（时变自回归模型）语音系统模型，把利用TVAR模型增强语音分解成......
本文构建TVAR模型并将知情交易概率作为门限变量,研究得出知情交易概率存在双门限值,据此将信息不对称划分为三个区制,发现在低区......
利用门限向量自回归模型对人民币有效汇率的价格传递效应进行了研究,分析了不同的通货膨胀环境对人民币汇率传递效应的影响.以通货......
文章基于金融加速器效应的视角,检验在长期内国际大宗商品价格变动是否加剧了经济的波动。从理论上看,大宗商品价格变动通过现金流......
近年来,虽然研究金融加速器的文献较丰富,但是从杠杆化程度的角度进行的相关研究较少,且缺乏从一般均衡角度进行的分析。本文从经......
本文采用非自愿超额准备金率的增长率作为流动性状态的衡量指标,通过建立超额准备金的动态模型和门限向量自回归(TVAR)模型,考察了......
文章旨在利用贝叶斯TVAR模型以评估宏观经济冲击对公共债务率(即债务/GDP)以及政府赤字率(即政府赤字/GDP)变化的影响是否因经济条......
近年来,我国摒弃粗放型的经济增长方式,进行经济周期调整,实体经济波动较大。与此同时,在追逐监管套利的内生动力下,影子银行与正......
本文主要研究资本账户开放对金融加速器效应的影响。本文通过测度资本账户开放程度,以此为基础研究其对金融加速器效应影响的非对......
本文研究大宗商品价格对金融加速器效应的影响。从文献来看,对金融加速器效应的研究主要包括非对称性与顺周期性。从大宗商品的角......
本文从金融加速器理论出发,运用门限向量自回归(TVAR)模型在宏观层面上对中国信贷市场与宏观经济波动的非线性关联展开实证研究。......
2008年金融危机的影响至今仍然在不断蔓延与深化，与此同时，主流宏观经济模型对金融危机的预测仍然有一定困难。与数十年来金融危机爆......
自2008年以来,全球大宗商品价格波动的频率和幅度加剧,表现出十分显著的金融化特征,国内外众多学者认为商品金融化的发展,使得金融......
银行业的对外开放是把双刃剑,一方面能够引导商业银行与国际接轨、拓宽业务范围与领域,但另一方面也可能产生金融风险、对金融稳定......
