vaR方法相关论文
近年来,我国金融市场化进程不断加快,金融市场动荡不安,股市方面表现尤甚,使得人们对风险预测的需求也愈来愈高,因此选择精准的风......
随着经济的快速发展,商业地产取得了巨大进步,一线二线的商业地产已经饱和,三线四线的商业地产潜力巨大,新一轮商业地产的热潮开始......
中国加入世贸组织后,逐渐开放国内市场,同时越来越多的国内企业积极参与国际竞争以获得更大的市场。然而,大量的例子表明,我国外贸......
我国的市场经济体制给我国的经济发展提供了非常良好的机遇,各类创新机制得到空前的激发,而与此同时,我国的金融市场所面临的风险......
收集EC World REIT、上港集团股票和顺丰控股股票从2016年9月9日到2019年9月30日的数据,采用VaR-GARCH模型计算这三种金融资产的日......
甲醇期货自上市以来价格波动剧烈,为甲醇期货市场交易参与者带来了很大的风险.本文选取2013年到2019年甲醇期货价格数据,通过ARIMA......
近年来我国利率市场化进程不断加快,利率风险管理问题再次凸显,上海银行作为短期流动性资金融通的工具其间隔夜拆放利率(Shibor)逐......
本文根据对质押贷款的风险特征进行分析,首先给出了对质押贷款进行评价的一套指标体系。然后通过上海和深圳两个证券交易所的所有A......
中国加入世贸组织后,逐渐开放国内市场,同时越来越多的国内企业积极参与国际竞争以获得更大的市场。然而,大量的例子表明,我国外贸......
2019年6月13日,科创板正式成立。2019年7月22日,科创板鸣锣开市。科创板市场的成立,既是机遇,也是挑战。对于那些处于初创期的具有......
1992年,宝安转债的发行标志着我国可转债市场的开启,宝安集团在1992年发行了我国第一只可转债—宝安转债,这对于我国可转债市场具......
中国股票市场在经历了二十多年的进步和发展,取得了举世瞩目的成就,但随着市场规模的不断扩大、交易品种的不断增多、参与人数的不断......
选取中国水泥产业的龙头企业安徽海螺水泥股份有限公司2019年1月2日至2019年12月31日期间244个交易日的股票收盘价作为样本,分别使......
我国开放式基金经过短短几年的发展,已成为我国投机基金的主流,并从中衍生出更广义的开放式基金—LOF和ETF.本文利用目前国际上......
随着美国次贷危机爆发对全世界金融领域的冲击,更加加剧了中国股市的剧烈波动和风险,这使得风险管理难度加剧,使得投资者投资更加......
一致性风险价值(CVaR)足继风险价值(VaR)之后产生的又一种风险度量方法,弥补了VaR方法在理论和应用中存在的缺陷。本文首先分析了Cv......
本文介绍了利率风险管理的VaR方法,对我国商业银行人民币业务的利率风险价值进行了实证研究.结论是在考察期内,我国商业银行利率风......
随着我国经济全球化和金融一体化的步伐逐渐加快、现代金融理论和信息技术不断完善、金融创新层出不穷、全球金融市场迅猛发展,金融......
论文的主要研究工作如下:(1)分析在不确定状态下投资者的决策行为与风险度量特征,给出了风险投资者期望效用与投资风险间的数量关......
该文第一章对证券商资本充足性作了基本论述,并对美国、日本等国的证券商资本充足性制度进行了研究;第二章主要阐述了建立中国正券......
该文简单介绍了金融市场风险管理的基本概念和金融市场风险管理的基本过程,对VaR模型产生的背景、计算原理、优缺点以及该模型在中......
20世纪70年代以来,全球金融系统发生巨大变化,金融市场风险不断上升。2001年我国正式加入WTO以后,在经济全球化和金融一体化的趋势下,......
该文从国有商业银行的贷款程序入手,深入了解并掌握商业银行现行的信用风险管理方法,并从理论和实践两方面进行分析,找出中国信用风险......
计量评判证券投资风险与收益的大小,并使二者互相保持协调均衡是证券分析的核心内容.研究证券投资风险与收益的计量评判方法,对于......
目前由美国次级债引发的全球金融海啸,越演越烈,席卷全球。在美国金融市场剧烈动荡的背景下,如何能有效的控制金融风险当前备受关注。......
该文共分五个部分:第一章为引言,主要介绍中国证券B股市场发展的历史和研究意义以及相关文献和模型.第二章主要通过对不同的历史发......
随着中国债券市场的发展以及利率市场化的改革,对国债利率期限结构的研究显得更具有现实意义.该文充分回顾了传统的利率期限结构理......
21世纪初,风险投资在全球范围内的发展,使风险投资成为近年来学术界研究的重要课题。从1997年下半年开始,我国掀起了一股风险投资热。......
股指期货从诞生之日起,至今已经有三十年。它在活跃金融市场、风险对冲、价格发现上起到了很好的作用。世界各国纷纷建立股指期货......
本文对即将推出的沪深300股指期货的保证金制度进行了研究,在“分形市场”假说的基础上得出了合适的保证金水平,为股指期货的风险......
VaR (Value at risk) 是近年国际上流行的一种金融风险量化技术,并已逐渐演化成金融市场的风险度量标准。同时许多研究发现金融资产......
当今国际上最受关注的信用风险模型主要有Creditmetrics,Creditrisk+,KMV和CreditPortfolio View以及巴塞尔因子模型.上述模型在度......
本文介绍了再保险的定义,常见的再保险保费原理及常用的几种风险度量方法.在此基础上选定典型的停止-损失再保险作为研究对象.基于......
本文运用国际上流行的风险度量方法:VaR方法和CVaR方法,以方差原理计算再保费,推导验证成数再保险的最优自留比例。得到在给定风险承......
该文首先对VaR方法的理论与国际实践进行简要的回顾与评价,进而提出了在中国应用VaR方法的战略意义.然后对VaR方法在中国证券市场......
该文首先从理论和实际应用两个方面对VaR方法进行了详尽的分析与研究,然后借鉴欧美发达国家商业银行风险管理的成功经验,探讨了中......
金融在现代经济中扮演着重要的角色。近几十年经过学者们大量的实证研究,金融发展能够促进经济增长的观点已经得到了普遍的认可,但......
我国经济目前过度依赖间接融资,而直接融资发展较慢,比重有进一步下降的趋势,这种融资结构极不利于我国金融风险的分散,有着天生的......
我国保险业虽然起步较晚,规模有限,但随着改革开放的深入发展,保险业以年均35.08%的速度快速发展,目前已经形成了一个以国有保险公司为......
信用风险始终是商业银行承担的主要风险之一,商业银行经营的成败与其对信用风险的度量与管理是否得当有着极为密切的关系。因此,在金......
期货市场,作为我国金融市场的重要组成部分,在国家的重视和政策支持下,从2003年开始逐渐进入快车道。近几年,我国期货市场的结构日趋完......
我国证券市场经过10余年的快速发展,已处于以“市场化、规范化、国际化”为主要特征的新阶段,证券投资在我国经济中的地位也越来越重......