【摘 要】
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本文主要考虑异方差部分线性回归模型中的半参数广义最小二乘估计SGLSE,You and Chen,(2000)已经证明了该SGLSE的渐近正态性,并且证明了这个半参数广义最小二乘估计在某些情
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本文主要考虑异方差部分线性回归模型中的半参数广义最小二乘估计SGLSE,You and Chen,(2000)已经证明了该SGLSE的渐近正态性,并且证明了这个半参数广义最小二乘估计在某些情形要比普通的最小二乘估计的性能好.为了估计这个半参数广义最小二乘估计的渐近协方差阵,人们采用了很多种方法,比如δ-方法以及Jackknife方法(You.J.et al.2002).而这些方法或多或少都存在一些缺点.本文将Rao and Zhao,(1992)中提出的随机加权bootstrap方法使用到这个异方差部分线性回归模型中,得到一个半参数广义最小二乘估计的分布的近似,并且证明了这个近似是以概率有效的,而且可以看到得出的关于SGLSE的渐进协方差阵的估计形式相对来说比较简单.
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