论文部分内容阅读
在该文中,提出一种方差估计的计算方法计算常量模型,这种方法是先利用掌握到的数据估计常量模型的观测方程和状态方程的误差的方差,然后利用递推方法计算.方差的估计提出两种方法:一种是利用朴素的极大似然思想的估计方法,另外一种是数值的估计方法.最后对这两种方法与文献【3】、【4】、【35】等提出的折扣因子方法进行了数据模拟比较.在模拟中,方差估计的方法采用三种方式计算:固定观察方程误差方差V,用似然方法估计状态方程误差方差W;应用极大似然方法估计方差V和W和用数值方法计算方差V和W;而折扣因子方法采用两种标准选择折扣因子计算.