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通过证明在分形-Ito-积分下，分形外汇市场是完备的。推出未定权益在任意时刻的定价公式，并得出分形布朗运动下的欧式外汇期权定价公式的显式表达式。
分形布朗运动下的欧式外汇期权定价
【摘 要】
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通过证明在分形-Ito-积分下，分形外汇市场是完备的。推出未定权益在任意时刻的定价公式，并得出分形布朗运动下的欧式外汇期权定价公式的显式表达式。
【机 构】
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华南理工大学应用数学系
【出 处】
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科学技术与工程
【发表日期】
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2007年8期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（70541027）资助
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