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令X是连续半鞅，f是R上的局部可积函数。本文我们将证明，只要∫0tf(Xs)ds存在，那么平方协变差存在且等于-∫Rf(a)daLta,Lat是X的局部时。因此对具有导数f的绝对连续函数F，有推广的Ito^公式F（Xt)=F(X0)+∫0tf(Xs)dXs+1/2[f(X),X]t。
平方协变差和连续半鞅的推广Ito^公式
【摘 要】
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令X是连续半鞅，f是R上的局部可积函数。本文我们将证明，只要∫0tf(Xs)ds存在，那么平方协变差存在且等于-∫Rf(a)daLta,Lat是X的局部时。因此对具有导数f的绝对连续函数F，有推广的
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2002年3期
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