上限型权证相关论文
假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程—一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,利用鞅方法推导出了在随......
假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间的函数......
利用风险中性原理研究标的股价服从跳扩散过程的奇异期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的上限型权证及局部支付型权......
假设合约被终止的风险为非系统风险,利用鞅方法和具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式,讨论了标的资产服从Merton模型具有随机寿......
1973年，Black-Scholes开创性论文“期权定价与公司债务”的发表标志着金融衍生证券定价理论的诞生。在其后的三十多年里，金融衍生证......
1973年,Black-Scholes开创性论文“期权定价与公司债务”的发表标志着金融衍生证券定价理论的诞生。此后,金融衍生证券定价理论及......
假设利率是随机利率，在全面地考虑基础变量-债券和股票的价格行为特征的基础上，利用鞅方法推导了随机利率下两种奇异期权定价公式。......
假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了......
