跳-扩散模型相关论文
经济全球化的发展正在促使世界经济金融逐步一体化,金融行业因此得到了快速发展,而期权作为一种重要的金融衍生工具,越来越受到人......
回望期权是一种强路径依赖型期权,期权持有者有权利以回望期内最低价格买入或者最高价格售出,这给投资者提供了一种选择最佳的市场......
随着股份公司的出现,现代企业的所有权和经营权分离,企业的所有者把企业的经营管理权委托给企业经理人,经理人取得企业的管理权后,......
期权作为最重要的金融衍生工具之一，在防范和规避投资风险中起着巨大作用。如何通过合理的数学模型来确定期权的价格是期权研究中的......
期权定价是近几十年来金融学研究的重要理论之一，推动了全球金融市场的发展.现代期权定价理论由美国芝加哥大学的教授Black和Schole......
期权是金融投资和风险管理的核心工具之一，自1973年F.Black和M.Scholes建立了经典的Black-Scholes期权定价模型后，国内外学者对期权......
将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ模型,采用随机Lagrange方法得到最优反馈控制,然后运用该框架去处理数理......
引入了有限状态Q过程随机波动率与复合Poisson过程组合的资产价格动态模型,得到了该组合模型下欧式看涨期权定价的一般公式,推广了......
假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程，建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型，利用价格过程的实际概率......
在利率确定的情形下．当汇率价格服从跳-扩散模型时，市场不完备，传统的期权定价方法不能用；本文利用保险精算方法定价方法给出外汇期权......
根据市场特点，建立适合发明专利技术市场的带跳的期权定价模型，得出发明专利权价值的偏微分方程，并使用有限差分方法将模型离散化，进而......
将双指数跳扩散模型进行延伸,提出加权平均指数跳-扩散模型。模型中,资产价格的跳跃为指数分布的加权平均。在风险中性测度Q下,给......
研究了一种路径依赖型期权——亚式期权,建立了在Poisson跳-扩散过程驱动下的有交易成本的价格模型,利用ItO公式,得到了该模型下亚......
研究了在股价服从跳一扩散模型下可转换债券的定价问题，并在随机利率下，利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式．......
文章主要研究了一种路径依赖型期权——回望期权的定价问题，建立了有Poisson跳-扩散过程驱动下的价格模型，利用广义Ito公式，得到了在......
讨论跳-扩散模型中即时波动率的门限二次幂变差估计问题,基于门限技术与二次幂变差,提出了一个即时波动率的非参数估计量,并在一些......
期权套期保值能很好地规避风险.但我国金融市场起步较晚,目前仍处于发展的初级阶段,期权品种匮乏,与国际市场有一定差距,无法满足......
将盈余过程推广为跳-扩散模型,同时假设利率服从扩散过程,并在随机利率下运用二维Ito公式以及鞅方法研究破产概率的推断问题,最后......
将养老金投资过程分成财富积累阶段和财富给付阶段,建立了DC型养老金在退休前和退休后个人账户积累额变动的连续时间随机模型.该模......
假设房产价格服从跳-扩散模型,研究分期付款看涨房产期权的定价问题.以北京西奥中心写字楼＂以租代售＂的实例为背景,在Black-Scholes......
假定股票价格过程遵循跳-扩散过程,并且股票预期收益率,波动率和无风险利率均为时间的函数的情况下,利用价格过程的实际概率测度和......
研究保险公司的破产概率是精算学的一个主要而基本的问题。杨海亮在盈余服从扩散过程的假设下，给出了破产概率满足的一个微分方程，并......
近年来，随着投资的全球化，投资者不仅可以投资于国内资产，而且还可以投资于国外资产，因而汇率联动衍生品越来越受到投资者的青睐。由于......
期权定价是金融数学的核心问题之一。1973年开创性的Black-Scholes模型发表后，经过大量的市场实践检验，金融统计数据表明Black-Schol......
经理薪酬制度是现代公司治理机制中的重要内容,如何设计一套行之有效的经理激励制度也是企业面临的现实问题。再装期权就是给经营......
我国开放式基金实行的固定管理费率制度缺少相应的定价机制,因为固定费率没有与投资业绩、投资风险及其他相关因素相联系,所以对投......
1973年,Black-Scholes开创性论文“期权定价与公司债务”的发表标志着金融衍生证券定价理论的诞生。此后,金融衍生证券定价理论及......
期权足20世纪70年代中期美国出现的一种余融衍生工具，在其后的三十多年里，期权定价理论技其应用研究得到迅速发展，取得了卜颂成果为了......
近年来,金融市场发生了巨大变革,主要是由期权及其它金融衍生品定价模型的不断改进和完善引起的,而金融衍生品定价模型的应用是否......
Markowitz均值-方差投资组合理论,开创了以数理方法研究金融问题的先河,取得了一系列影响深远的理论与实际应用的成果。数十年来,......
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在现代金融市场上,期权定价占有非常重要的地位。作为套期保值策略重要手段之一的Spread期权,其定价问题也日益引起人们的广泛关注......
随着金融市场的不断发展,奇异期权的具体概念也不断发生着变化。标准期权指的是在期权市场被投资者所熟知、接受的期权,又被称为普......
为了预测欧式期权资产价格,提出了一种跳幅度为常数的跳-扩散模型。利用有限差分方法计算出欧式期权价格;通过搜集市场交易的标准......
为研究股市无穷跳跃和连续扩散行为特征,提出了一类能够捕捉无穷跳和扩散之间交互影响的动态跳-扩散双因子交叉回馈模型.借助Lévy......
跳-扩散模型在刻画金融资产价格过程方面有着广泛的应用,但该模型参数估计是一个极具挑战性的问题。基于极大似然估计法构建跳-扩......
在次分数Ho-Lee随机利率模型下,利用Δ对冲原理,建立了次分数跳-扩散过程下,带有交易费和红利支付的几何平均亚式期权定价的偏微分......
路径依赖型期权的解析定价是期权定价的核心问题。将双指数-跳扩散模型进行延伸,提出加权平均指数跳-扩散模型。模型中,资产价格的......
知识产权证券化作为一种金融创新方式,在国内外得到了大量研究和尝试,它为我国高新技术产业融资开辟了新的渠道。但是在我国,知识......
投资组合选择和期权定价是现代数理金融理论的两大研究主题,经典投资组合选择问题的研究通常建立在Markowitz均值-方差或von Neuma......
确定缴费型企业年金(简称DC型企业年金),特别是退休前企业年金积累阶段的投资组合选择问题,是金融、保险等研究领域中的热点问题之......
使用基于非对称双指数分布的跳-扩散模型,以资产治理结构理论为框架对金融危机爆发前后以及危机中政府救助前后的债务平均到期时间......
随着全球科学技术的进步和政治经济的发展变化,信用风险正以指数方式增长,因此,信用风险在风险管理以及金融产品的定价问题中越来......
信息技术的快速发展和广泛应用,使得期权已然成为金融投资和风险管理的重要工具之一.随着金融学理论研究的不断深入和市场日益发展......
本文在时间不一致贴现的框架下,研究投资消费问题,其中股票价格过程服从跳-扩散模型,利用参考文献[1]中的方法.考虑投资消费问题的......
以中央城镇化工作会议精神与《国家新型城镇化发展规划2014—2020》为指导,本文选取反映新型城镇化发展规划理念的五个一级指标、......
