完备市场相关论文
该文首先介绍了在不存在资本市场的条件下,个体单时期一般的消费与投资选择问题.该文第二部分讨论了在引入资本市场的条件下个体的......
本文主要讨论了一种完备市场中有限离散时间情形下的资产定价的新方法. 首先,给出了无风险收益的概念,借助无风险收益定义了一......
摩擦市场的套利问题,是金融理论的一个重要课题.本文研究了一类带有交易费的完备市场的欧式未定权益的定价问题,得出了能带来买、......
建立了跳过程为非爆炸性计数过程的跳扩散模型,讨论了完备市场下的财富优化与市场均衡.利用随机分析的方法,构建了唯一的等价鞅测......
利用随机积分的性质研究了关于连续鞅的随机积分的性质，在此基础上总结出M鞅空间的性质并利用其正交基改进了Brown运动弱可料定理的......
首先,针对一类线性倒向随机微分方程,给出了g-鞅同鞅之间相互联系所满足的充分条件.通过该条件得到了经典的Black-Scholes模型下未......
利用倒向随机微分方程考虑连续时间完备市场下的套期保值问题。在非线性Feynman-Kac公式的基础上，从等价线性市场的几个典型例子入......
资产定价基本定理是金融数学中的基本结果。利用半鞅可料表示性与半鞅向量随机积分的Girsanov定理获得了半鞅市场完备的特征（定理2．1......
当完备市场处于跨期均衡状态时，个体如何选择最优的保险策略以最大化其期末财富效用．通过采用最优控制理论可以证明，此时个体的最优保......
完备市场是一种理想的市场状况,完备市场能够自我实现资源配置的帕累托有效,能够实现风险的分摊和抵消。首先,阐述了完备市场的形......
Black-Scholes模型的期权定价公式,是在计算E[max（X,0）]时得到的,即用H（α）=E[（X-α）2]的极小值点作为期权价格,可理解为用α在均方误差......
知识失业是知识劳动者处于不得其用的一种状态。知识失业现象不仅存在于发达国家,而且在发展中国家也较为常见。知识失业不仅是一......
在我国面临风险管理需求日益迫切,而股指期货这一风险管理工具即将推出的背景下,本文对股指期货在促进我国金融风险有效分担中的作......
本文在鞅变换的框架在下改进了Jacod引理并证明了其逆命题,考察了离散鞅的可料表示性的本质,从而引出最小可料表示性的概念,并给出......
文献[1]给出了买入和卖出期权定价的基本概念、资产定价定理和资产定价的数学结构，本文进一步阐述了欧式买入和卖出期权定价的基本......
