局部鞅相关论文
给出了通弦左边限制测度的定义及其等价性的刻画,应用反射布朗运动方法构造了左边限制测度,得到了双边限制测度和单边限制测度的关......
金融数学的核心内容之一是未定权益的定价问题.自1 973年Black和Scholes共同发表Black-Scholes期权定价公式以来,其已成为研究未定......
Feynman-Kac公式与随机时间变换以及Girsanov定理,这三种数学工具乃是随机分析的三大“法宝”,有极其广泛的应用。Feynman-Kac公式......
该文中,我们证明了以一般鞅为干扰源的倒向随机微分方程解的存在唯一性,对经典的倒向随机微分方程进行了实质性地推广.在以上一般......
在过去三十年中，奇异型随机控制模型被广泛的研究，并且在设计，经济，金融，生物等领域得到广泛的应用[1]，[3]，[5]，[18]．这类模型的主要特色之......
本文主要研究了一类随机过程的首中时问题,特别是在金融保险领域中体现利率对盈余过程有所影响的一类过程,包括资产为正时投资而产......
本文首次研究由连续局部鞅驱动的完全藕合的正倒向随机微分方程的比较定理.首先考虑对正倒向随机微分方程中的倒向随机微分方程的......
证明满足一定条件的连续局部鞅可以表示成关于无穷个独立的Brown运动的随机积分，并由此得到由无穷个独立的Brown运动驱动的随机微分......
本文针对带干扰风险模型考虑了由Picard（1994）引进的破产最大严重程度和恢复所需代价的概念以及对它们的测量问题，并给出了相应于Pica......
本文主要讨论两指标局部平方可积鞅的停止变换问题及Ｗｉｅｎｅｒ过程的鞅刻划和停止问题。......
在文献［１］的基础上给出了广义ＢｒｏｗｎｉａｎＳｈｅｅｔ鞅刻画：两参数连续适应过程（Ｂ２）ｚ∈Ｒ２＋为广义ＢｒｏｗｎｉａｎＳｈｅｅｔ的充要条件是（Ｂ２）ｚ∈Ｒ２＋为Ｆｏｕｑｕｅ意义下的两参数局部鞅，且存在Ｒ２＋上的Ｌ—Ｓ测度ｄ，（ｄ《λ，λ为Ｒ２＋上的......
通过关于连续局部鞅的讨论，对Ｙａｍａｄａ一Ｗａｔａｎａｂｅ定理予以推 广。...
文章主要讨论了D前事件a——域F<sub>D</sub>的正则性,并指出在Wiener过程产生的完备σ—域族中,若G<sub>n</sub>,G是零点有界停止......
本文主要讨论两指标局部平方可积强鞅的停时变换问题。设（D<sub>z</sub>）<sub>Z∈R<sub>-</sub><sup>2</sup></sub>是一列上升的0点......
给中续中鞅关于重对数律的不变原理，并得到随机微分方程的一个渐近定理。...
通过引入衰减因子，构造一个新的Lyapunov泛函，结合不等式技巧，利用随机分析理论研究同时具有无界时变时滞和有界分布时滞的随机神经网......
市场信息的多少对市场投资者的投资决策起着重要的作用,最小鞅测度在构造风险最小套期保值策略中起着重要的作用。根据市场投资者......
资产定价基本定理是金融数学中的基本结果。利用半鞅可料表示性与半鞅向量随机积分的Girsanov定理获得了半鞅市场完备的特征（定理2．1......
给出了新的停止意义下的局部鞅，得到了类似于单指标局部鞅的一些结果，在ζ（Ｆ４）条件下，局部鞅的停止为局部鞅。Ｌｌｏｇ＾＋Ｌ－可积局部鞅有正则修正。......
应用二维Ｂｒｏｗｎ运动的常返性质、Ｍａｒｋｏｖ过程及二维连续局部鞅的一些性质，通过随机分析的方法，对著名的古典问题给出了一个新的证明，证明过程体现了......
研究了由连续局部鞅驱动的倒向随机微分方程,证明其解存在并且惟一,并进而讨论此类方程的几个重要性质.最后举例说明这类方程确实......
文章首先与连续的本地鞅学习充分联合的提交向后随机的微分方程(FBSDE ) 。文章主要被划分成二部分。在第一部分，它与连续的本地鞅......
本文讨论特殊半鞅的收敛集,利用随机过程的控制关系和停时技巧,给出了特殊半鞅的收敛集的一般定理,推广和改进了已有的部分结果.......
在Lindstrom于1980年工作的基础上进一步研究了标准概率空间的弱Loeb空间表示的性质，把Radon概率空间中的局部鞅和半鞅转换到了超有......
设概率空间（Ω，Ｐ），（Ｗｔ，ｔ≥０）为定义在其上的Ｂｒｏｗｎ运动，ξ∈Ｌ＾２（Ω，Ｐ；Ｒ＾ｎ），ｇ；Ｒ＋×Ｒ＾ｎ×Ｒ＾ｎｄ→Ｒｎ的有界可测函数，给定向随机微分方程（ＢＳＤＥ）。......
本文讨论特殊半鞅的一个局部性质，将局部（平方可积）鞅的结果推广到了一类特殊半鞅的情形。......
讨论当投资者采用随机微分效用时,如何进行选择使其消费和终端财富最大化.采用在连续证券市场中的鞅方法,利用了等价鞅测度、Girsa......
期权定价的经典理论B-S公式假设市场是完全及完美的.但现实的金融市场环境及交易方式,却往往不是如此.为了更符合实际,必须相应地......
本文介绍了在不完全市场下运用局部鞅方法建立的资产价格泡沫模型,探讨了在静态市场和动态市场中资产价格泡沫的性质。资产价格泡......
资产泡沫定价理论近年来已经成为金融经济学的重要研究命题,该理论解析了历次金融危机产生的微观金融机制,通过模型可以在市场实践......
1960年,Girsanov在Ito积分情况下，讨论了Brownian运动在等价测渡变换下的不变性,得到了著名的Girsanov定理.Van Schuppen和E.Wong［1］......
狄氏型起源于经典的位势理论,并且它与马氏过程之间存在着一种一一对应的关系,使得随机过程的问题与分析的问题可以相互转换。而变......
学位
利用鞅空间H1的泛函表示定理、泛函分析中的Hahn-Banach定理、半鞅向量随机积分的Girsanov定理,获得了半鞅可料表示性的特征。由于......
<正> 设C为复数域,P（z）=a0zn+a1zn-1+…+an为一多项式,a0≠0,a0,a1,…,an,z∈C,n≥1为自然数. 著名的代数基本定理是指: P（z）在C上至少......
本文利用一种特殊的时间变换方法,推广了文献[1]中结果。指出对任何非负局部下鞅(Xt,yt|X|)都存在某个相应的局部鞅(Mt,yt|M|),使......
在现代鞅论中，鞅不等式具有很重要的作用。如古典的Doob不等式，good λ不等式，Burkholder-Davis-Gundy不等式等，都是鞅论中的重要结果，......
