局部鞅相关论文
给出了通弦左边限制测度的定义及其等价性的刻画,应用反射布朗运动方法构造了左边限制测度,得到了双边限制测度和单边限制测度的关......
随机最优控制是现代控制理论的一个重要分支.近几十年来被广泛应用于工程、经济、金融、生物、管理等领域.随机最优控制模型的研究......
该文中,我们证明了以一般鞅为干扰源的倒向随机微分方程解的存在唯一性,对经典的倒向随机微分方程进行了实质性地推广.在以上一般......
在过去三十年中，奇异型随机控制模型被广泛的研究，并且在设计，经济，金融，生物等领域得到广泛的应用[1]，[3]，[5]，[18]．这类模型的主要特色之......
本文首次研究由连续局部鞅驱动的完全藕合的正倒向随机微分方程的比较定理.首先考虑对正倒向随机微分方程中的倒向随机微分方程的......
证明满足一定条件的连续局部鞅可以表示成关于无穷个独立的Brown运动的随机积分，并由此得到由无穷个独立的Brown运动驱动的随机微分......
本文针对带干扰风险模型考虑了由Picard（1994）引进的破产最大严重程度和恢复所需代价的概念以及对它们的测量问题，并给出了相应于Pica......
市场信息的多少对市场投资者的投资决策起着重要的作用,最小鞅测度在构造风险最小套期保值策略中起着重要的作用。根据市场投资者......
资产定价基本定理是金融数学中的基本结果。利用半鞅可料表示性与半鞅向量随机积分的Girsanov定理获得了半鞅市场完备的特征（定理2．1......
应用二维Ｂｒｏｗｎ运动的常返性质、Ｍａｒｋｏｖ过程及二维连续局部鞅的一些性质，通过随机分析的方法，对著名的古典问题给出了一个新的证明，证明过程体现了......
研究了由连续局部鞅驱动的倒向随机微分方程,证明其解存在并且惟一,并进而讨论此类方程的几个重要性质.最后举例说明这类方程确实......
本文讨论特殊半鞅的收敛集,利用随机过程的控制关系和停时技巧,给出了特殊半鞅的收敛集的一般定理,推广和改进了已有的部分结果.......
讨论当投资者采用随机微分效用时,如何进行选择使其消费和终端财富最大化.采用在连续证券市场中的鞅方法,利用了等价鞅测度、Girsa......
本文介绍了在不完全市场下运用局部鞅方法建立的资产价格泡沫模型,探讨了在静态市场和动态市场中资产价格泡沫的性质。资产价格泡......
资产泡沫定价理论近年来已经成为金融经济学的重要研究命题,该理论解析了历次金融危机产生的微观金融机制,通过模型可以在市场实践......
1960年,Girsanov在Ito积分情况下，讨论了Brownian运动在等价测渡变换下的不变性,得到了著名的Girsanov定理.Van Schuppen和E.Wong［1］......
狄氏型起源于经典的位势理论,并且它与马氏过程之间存在着一种一一对应的关系,使得随机过程的问题与分析的问题可以相互转换。而变......
学位
利用鞅空间H1的泛函表示定理、泛函分析中的Hahn-Banach定理、半鞅向量随机积分的Girsanov定理,获得了半鞅可料表示性的特征。由于......
鞅一词原义是“公平赌博”,它首先由法国概率学家P.Levy在20世纪初引进，继Levy作了若干初步工作后，1953年，美国著名概率学家J.L.Doob......
<正> 设C为复数域,P（z）=a0zn+a1zn-1+…+an为一多项式,a0≠0,a0,a1,…,an,z∈C,n≥1为自然数. 著名的代数基本定理是指: P（z）在C上至少......
本文利用一种特殊的时间变换方法,推广了文献[1]中结果。指出对任何非负局部下鞅(Xt,yt|X|)都存在某个相应的局部鞅(Mt,yt|M|),使......
在现代鞅论中，鞅不等式具有很重要的作用。如古典的Doob不等式，good λ不等式，Burkholder-Davis-Gundy不等式等，都是鞅论中的重要结果，......
