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为了描述资产收益与波动率之间的非对称关系,提出一种非对称SV模型,即具有杠杆效应与尺寸效应的SV(SV-LS)模型。进一步,针对资产收......
波动率风险溢价的估计是资产定价的核心问题之一.本文建立VIX指数与GARCH扩散模型中隐波动率之间关系,继而采用S&P500与VIX指数联......
为了对我国期权市场的经验定价核估计进行研究，本丈采用上证50ETF数据，并且为了提高模型参数估计效率而选取iVX数据作为上证50ETF期......
杠杆随机波动率（SV—L）模型在金融计量学文献中已经引起了广泛的关注，然而，它的参数估计一直是一个难点．本文基于有效重要性抽样（EIS）技巧......
构建了一个具有随机杠杆的随机波动率(SV-SL)模型,对中国股票市场的随机杠杆效应进行了研究.采用已实现波动率测度作为隐波动率的......
考虑了标的资产服从GARCH扩散模型下的权证定价问题.首先,基于有效重要性抽样(EIS)技巧,给出了GARCH扩散模型的极大似然(ML)估计方......
基于日内高频数据构建的已实现波动率测度在金融计量经济学文献中引起了学者们的广泛关注。将已实现波动率引入传统的SV模型(基于......
采用门限随机波动率(THSV)模型,从实证的角度分析中国股票市场对利好消息和利空消息的非对称反应。为了估计THSV模型的参数,提出基......
权证作为金融衍生品拥有套期保值、风险规避、套利、投机以及价值发现等多种功能。在过去的几十年里,权证已经成为金融衍生品市场......
本文针对金融资产收益展现出"有偏"及"厚尾"分布特征,引入有偏广义误差分布(SGED)来描述资产收益,继而提出SV-SGED模型对资产收益......
基于有效重要性抽样(EIS)技巧,提出极大似然(ML)方法估计了四种不同收益分布假定的随机波动率(SV)模型的参数.以上证综合指数和深......
波动率风险溢价是金融学文献关注的核心问题之一.基于非仿射GARCH扩散模型,推导相应的VIX公式,继而采用S&P500与VIX指数联合数据,......
中国共产主义青年团高校委员会是配合学校党委的相关工作，并有效地联系、服务、组织大学生的组织，是开展学生工作的组织者、领导者、......
