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风险价值（Value-at-Risk，简称VaR）是从20世纪90年代初期发展起来的一种金融市场风险测量的方法，其核心思想是计算由于市场价格波动导致......
文章首先介绍了新媒体的概念和特点,并对属于新媒体行列的微信功能进行了阐述,然后以X证券公司贵州分公司利用微信公众平台服务投......
本文运用方差GAMMA模型对外汇收益分布特征进行对比拟合分析,并结合几种被选汇率数据对模型参数进行估计。KS检验和卡方拟合优度检......
在介绍金融市场中的羊群效应和投资性资本收益分布的厚尾特性的基础上 ,运用概率论中的随机图理论 ,构造出一个随机性羊群效应模型......
本文运用无限可分纯粹跳跃的NIG模型和VG模型对沪深股市股指收益分布特征和国际上其它主要股市股指收益分布特征进行拟合分析。结......
本文对上证综合指数与深证综合指数收益分布情况进行了检验验证,两个指数收益分布与正态相比都存在一定的偏态分布特征,正负超额收......
市场参与者由于各自认知的不同，导致了各类资产价格衍生出不同的风险收益分布。核心资产的追逐者在推高价格的同时，也提高了相关资产......
使用R/S方法检验了日元汇率的混沌特征,并估计了日元汇率收益的分布函数,认为日元汇率具有分数维和混沌特征,发现Laplace分布更能......
本文运用跳跃扩散模型和极值理论方法对沪深股指收益分布特征进行了研究.跳跃扩散模型定量化地给出沪深股市股票收益分布产生的原......
近年来，Copula理论被广泛地应用到金融领域，Copula可解释为“相依函数”或“连接函数”。Copula建模的方法与普通的线性相关的建模方......
在金融市场的风险管理中,VaR(value-at-Risk)已经成为最重要并广泛应用的风险度量工具之一,VaR与收益率分布的尾部密切相关.在有效......
针对现有研究关于可以根据不同风险类别的贷款团体，实施不同利率与连带责任两方面甄别机制的结论，文章通过放松团体规模、投资项目收......
由于石油价格收益存在厚尾性特征，采用通常的GARCH参数估计风险价值(VaR)会严重低估风险，对此提出了一种半参数方法，实证表明这种半参......
本文首先简要介绍了超额配售选择权期权，然后通过考察存在超额配售选择权与不存在超额配售选择权两种情况下承销商与投机者之间的博......
本文运用方差GAMMA模型对外汇收益分布特征进行对比拟合分析，并结合几种被选汇率数据对模型参数进行估计。KS检验和卡方拟合优度检......
一、固定投资的杠杆信号(一)Ross模型在投资固定下,资本结构作为私人内部信息的信号由Ross(1977)首创.Ross使用一个信号模型解释了......
当今许多金融问题,例如VaR计算、期权定价等,都需首先对收益率的分布特征有比较准确的描述.之前的研究发现衡量波动性的高频指标—......
以上证综指和代表性波动周期为例,采用样本外的滚动时间窗预测法,计算了不同收益分布假设下的波动率模型对指数波动率的预测值,并......
<正>基金定投是指按照一定的时间间隔,定期投资某一只或者几只基金的投资策略。对于大多数投资者来说,通过投资时间和投资标的的有......
本文采用深圳综合指数检验了一种使用广泛的技术分析准则——移动平均准则。与随机漫步类型的检验不同，技术分析检验不依赖于时间，并......
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本文在介绍金融市场中的羊群效应和投资性资本收益分布的厚尾特性的基础上,运用概率论中的随机图理论,构造出一个随机性羊群效应模......
金融是维系一国经济运行的纽带与联系各国经济的桥梁,而金融市场与金融机构则是一国经济运行的核心枢纽。维护金融市场与金融机构......
金融风险管理中常利用VaR技术进行管理。VaR技术具有简单明了的特点。计算的方法也很多。本文提出的一种基于历史模拟法的改进办法......
股票市场长期记忆效应问题一直是金融经济学家们倍感兴趣的一个研究热点。本文针对中国股票市场中价格指数与个股的日收益序列 ,在......
