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本文基于包括GAST在内的多种统计分布建立风险预测模型，深入考察各种模型在原油市场下行风险预测中表现出的精确性差异，主要结论：（1）原......
目前，教育收费问题日益为社会各界所关注。本文拟对教育收费的依据和决定作一些理论上的探讨，以就教于从事教育收费理论研究和实际工......
本文探讨了对发展中国家的科学技术权利进行反思的必要性,并阐释了国家的科学权利在完整的人权概念中的位置。这种讨论,与可持续发......
任何冷静的人都不能不承认,如果全球化只是给世界百分之二十的人口带来了大量益处,它不是一个可持续的全球化
No calm man can no......
投资者作为资本市场参与主体,其认知与行为直接影响到自身的投资决策及由此产生的若干投资现象,而投资本地偏好现象就是其中之一。......
论风险型投资决策规则□王方明投资是指以获取未来收益（现金流量）为目的而将资本（源）投向某一事业（项目）的一种经济行为。按未来收益结果......
投资者的风险偏好如何影响其证券组合的组成？对这一问题的简单而漂亮的回答来自共同基金分离定理。这一定理，是最基础的资本资产定价......
本文以中国商品期货市场的3类主要期货价格指数为研究对象,探讨了当期货收益同时存在波动聚集性、非对称杠杆效应以及条件“有偏”......
寿险公司分红保险具有最低保障利率,并能使投保人分享保险公司的经营成果,但很多购买分红保险的投保人对其收益分布并不了解。本文......
信用风险已经成为近年来风险度量和管理领域面临的最大挑战。当然,通过严格的授信标准、规范的贷款条款以及对获得贷款的客户进行......
近年来,国际金融市场所面临的主要风险已从信用风险转向了市场风险。对市场风险的正确度量构成了市场风险管理的基础。本文主要介......
在证券市场上，任何一位投资者都是根据信息进行投资的，而各投资者同时获得充分完全信息是不可能的，即有效市场理论是不符合实际的。比......
风险价值（Value-at-Risk，简称VaR）是从20世纪90年代初期发展起来的一种金融市场风险测量的方法，其核心思想是计算由于市场价格波动导致......
上半年,股指走出V形反转格局。开放式基金继一季度大幅加仓之后,二季度仓位继续提高,股票型基金和混合型基金的仓位均创出了2005年......
利用香港证券市场上指定卖空的官方榜单,比较卖空榜单修正前后相关证券的收益偏度,得出卖空限制使收益显著正偏的结论,对近年来证......
期权作为一种新型金融衍生产品，由于其非线形损益、权利与义务不对等等特性使其在风险管理、套期保值等方面得到了广泛的应用。2017......
本文提出类似物理学中相对速度的概念,行业轮动只需要关注每一个行业和基准指数之间的相对速度变化。寻找那些相对速度刚刚启动的......
为了描述资产收益与波动率之间的非对称关系,提出一种非对称SV模型,即具有杠杆效应与尺寸效应的SV(SV-LS)模型。进一步,针对资产收......
2006年，“大飞机项目”被列入《国家中长期科技发展规划纲要（2006-2020年）》，我国大飞机研制重新启动。让中国的大型民用客机飞上蓝天，......
文章首先介绍了新媒体的概念和特点,并对属于新媒体行列的微信功能进行了阐述,然后以X证券公司贵州分公司利用微信公众平台服务投......
不同于传统的代表性经济人的动态投资组合选取模型,引入异质理念,考虑不同投资者的动态组合选取.由于投资者的乐观或悲观情绪直接......
以我国期货市场上交易最为活跃的沪深300股指期货为例,分别采用CAViaR模型和GARCH模型对多头VaR和空头VaR进行风险建模,深入研究了......
本文运用方差GAMMA模型对外汇收益分布特征进行对比拟合分析,并结合几种被选汇率数据对模型参数进行估计。KS检验和卡方拟合优度检......
在介绍金融市场中的羊群效应和投资性资本收益分布的厚尾特性的基础上 ,运用概率论中的随机图理论 ,构造出一个随机性羊群效应模型......
资产收益分布是金融研究和实践的一项极其重要而又十分基础的工作。鉴于难以对资产收益的全局分布进行建模,研究者转而集中关注其......
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本文运用无限可分纯粹跳跃的NIG模型和VG模型对沪深股市股指收益分布特征和国际上其它主要股市股指收益分布特征进行拟合分析。结......
文章认为，制约我国渐进式改革的首要问题是失业，这一问题处理不好，有可能使渐进式改革被迫中断，并转向激进式改革。为了避免出现这种局......
本文对上证综合指数与深证综合指数收益分布情况进行了检验验证,两个指数收益分布与正态相比都存在一定的偏态分布特征,正负超额收......
市场参与者由于各自认知的不同，导致了各类资产价格衍生出不同的风险收益分布。核心资产的追逐者在推高价格的同时，也提高了相关资产......
使用R/S方法检验了日元汇率的混沌特征,并估计了日元汇率收益的分布函数,认为日元汇率具有分数维和混沌特征,发现Laplace分布更能......
本文运用跳跃扩散模型和极值理论方法对沪深股指收益分布特征进行了研究.跳跃扩散模型定量化地给出沪深股市股票收益分布产生的原......
近年来，Copula理论被广泛地应用到金融领域，Copula可解释为“相依函数”或“连接函数”。Copula建模的方法与普通的线性相关的建模方......
在金融市场的风险管理中,VaR(value-at-Risk)已经成为最重要并广泛应用的风险度量工具之一,VaR与收益率分布的尾部密切相关.在有效......
针对现有研究关于可以根据不同风险类别的贷款团体，实施不同利率与连带责任两方面甄别机制的结论，文章通过放松团体规模、投资项目收......
由于石油价格收益存在厚尾性特征，采用通常的GARCH参数估计风险价值(VaR)会严重低估风险，对此提出了一种半参数方法，实证表明这种半参......
本文首先简要介绍了超额配售选择权期权，然后通过考察存在超额配售选择权与不存在超额配售选择权两种情况下承销商与投机者之间的博......
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一、固定投资的杠杆信号(一)Ross模型在投资固定下,资本结构作为私人内部信息的信号由Ross(1977)首创.Ross使用一个信号模型解释了......
当今许多金融问题,例如VaR计算、期权定价等,都需首先对收益率的分布特征有比较准确的描述.之前的研究发现衡量波动性的高频指标—......
