波动率分解相关论文
本文主要采取Campbell等(2001)的波动率分解模型对中国证券市场的波动结构进行研究，并与美国市场的相关研究结果进行对比，提出政策和......
在Heston-Nandi模型的基础上提出了一种波动率分解模型,分解模型同时考虑了金融波动的长记忆性和杠杆效应.从资产收益率的无条件方......
本文提出一个利用混频数据估计资产波动率的框架,该框架使用日内高频数据构造蕴含潜在发生概率的跳跃和扩散波动指标,以外生的滞后......
文章通过将标的资产波动率分解为不相关的两个组成部分,构建了期权定价模型,并求解了相应的期权定价公式.分析新模型在标的资产收......
本文在CAPM因子模型的框架之下，基于Merton（1973）的ICAPM理论，对影响我国股市横截面股票组合收益率的影响因素进行了实证研究。本文考......
本文主要研究了市场波动率对股票横截面收益率的影响,通过CGARCH-M模型将市场波动率分解为长期成分和短期成分,分别研究长期波动率......
行为金融学理论认为个体投资者会由于认知偏差和情绪影响而导致不合理的投资决策和非理性的决策方式。本文围绕投资者情绪与市场收......
采用沪深300指数和恒生指数高频数据,利用Barndorff-Nielsen的波动率分解模型、平稳性检验、Granger因果检验和VEC模型研究沪港通......
本文采用Campbell、Lettau、Malkiel和Xu(2001)中的波动率分解方法将深圳股市的波动率分解为市场、行业、公司三个层面,样本区间为......
自中国股票市场建立以来,股票市场一直起到了融资调整金融市场运行的作用。但中国股票市场仍处于新兴发展阶段,其广度深度仍无法和......
Campbell等(2001)为实证研究市场的长期趋势特征提出了市场波动率分解模型,其特点是将波动率按成因进行分解并且该分解不依赖于β......
加速开放中的中国证券市场,有必要衡量进程加速的效应和最优速度。本文通过股市波动率分解,将波动分解为普通市场反应带来的连续型......
在我国目前的市场环境下,个股的“同涨共跌”以及板块轮动炒作成为普遍现象,个股波动呈现同步性,不仅如此,我国股市也同时存在暴涨......
通过建立一个两因子波动率成分模型——DCC-MIDAS模型深入研究中国银行间债券市场与利率互换市场之间的联动性。研究结果表明,两个......
积极的金融风险管理在投资者的投资生涯中具有重要的作用，可以稳定和增加投资者的收益率。自从2010年之后，在美上市的中资概念股的波......
