广义自回归条件异方差相关论文
石英挠性加速度传感器是惯性导航系统中的核心器件,它的可靠性与稳定性直接影响整个系统的导航精度。加速度传感器退化模型与参数......
对于大多数工作于海事环境的机载、舰载以及地面雷达，海洋表面的后向散射都是不需要的，称之为海杂波。因此，海事雷达必须具有区分海杂......
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经济一体化及金融全球化趋势的不断加快使各国金融市场间的联系更加紧密,不仅为世界经济的发展提供便利,也为广大投资者提供了更多......
利用非对称的广义自回归条件异方差(EGARCH)模型来拟合干散货运输市场运费损失率,并基于极值理论(EVT)中的超阈值(POT)方法预......
背景:大量时间序列数据蕴藏着丰富的信息，合理而充分地利用这些信息对揭示事物发展规律以及预测发展趋势都是非常有意义的。经典回......
该文首先论述了汇率预测方法的进展,人工神经网络在经济中的应用及遗传算法对神经网络的优化研究,以及广义自回归条件异方差模型在......
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随着风电在电力系统中渗透率的不断提升,其不确定性为电网的安全经济运行带来了重大挑战.为获得精准的风电不确定性模型,帮助运行......
近年来,Value at Risk(VaR)成为金融市场上一种深受欢迎的测量市场风险的方法.VaR测量在某一置信度下,某一金融资产或证券组合在未......
风险值VaR的出现使得量化风险管理成为可能，自1993年它被提出以来，目前己成为金融机构和金融管理机构衡量市场风险的标准方法．近年来，......
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随着中国经济增长的转型与经济发展的深化，金融市场里的各类经济主体既迎来了机遇也面临着挑战。在国际金融管制逐渐宽松的背景下，全......
负荷预测一直以来都备受关注,它对电力系统的规划、运行和调度都是重要的依据。传统的遗传算法具有的初始值选择盲目、收敛不稳定......
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研究了国际干散货巴拿马型船运输市场的运价波动特征的变化情况。根据远期运价协议发展的不同阶段,将航运市场运价时间序列分为200......
将体制转换模型与广义自回归条件异方差（GARCH）模型相结合。用以对上证综合指数和深圳成分指数进行实证分析．刻画中国股市的波动持续......
大多数时间序列往往具有变方差的非线性特性,即某些时期的波动特别剧烈,而另一时期的波动又相对平稳.对中国股票市场的非线性现象......
简要回顾了异方差ARCH(GARCH)模型的有关背景,并以此为基础提出了一族广义自回归条件异方差(GARCH)模型hδl=gl-1+ct-1hpt-1,然后......
为了解决舰炮武器系统动态精度试验鉴定中长期存在的数据处理理论依据不足及方法不当问题,提出了一套基于时间序列模型的舰炮武器......
我们首先提出由独立一元变量GARCH过程的同期聚合可得到一个弱GARCH过程 (见Drost和Nijman( 1 993) )过程 ,接着分析同期聚合的参......
利用广义自回归条件异方差模型预测电价，并在该模型中引入周用电比率作为外生变量，以增加模型对外界影响的响应。采用上述方法对美国......
以期货保证金设定方式为研究对象，基于EWMA、GARCH方法和VAR风险价值法，依据对收益序列分布假设的不同，全面构建了两大类9种动态保证......
在实行“厂网分离,竞价上网”的电力市场中,发电企业必须经过报价才能上网,以期回收成本并获得一定的利润,发电企业希望通过一定的......
近年来央行一直推动利率市场化进程,央行将把上海银行间同业拆放利率(Shibor)培育成基准利率。为了推动利率市场化进程,本文以Shib......
随着风电的高速发展以及在电网中渗透率的急剧增大,使得风电功率的高度随机性和波动性对电网的影响越来越大,精确的风电功率预测对......
研究高速路交通流量预测建模问题,交通流量数据不仅具有周期性还具有波动性。由于交通流量存在随机性,传统模型只反映了交通流量一......
金融资产的风险价值(VaR)是指在既定的显著性水平下,在一定时期内资产可能发生的最大损失。在计算上可分为参数、半参数、非参数三......
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针对舰船装备保障资源需求确定既有结构化规律可以遵循,又受非结构化不确定因素影响的特点,建立了备品备件需求的半结构化预测模型......
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鉴于日前市场价格的不确定性,为降低市场风险,国内多个市场引入差价合同进行风险控制,合同交易量往往占当年市场需求的80%以上。发......
本文介绍了AR-GARCH模型,以及当前国内外的研究情况,并利用此模型对从2003年1月7日到2010年11月19日的上证指数进行实证分析.结果......
对现有市场运行状况的评估警戒以及对未来一段时期市场发展的预警是相辅相成、不可分割的。价格是最直接的市场信号,市场中上网电......
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随着中国正式加入世界贸易组织，金融全球化和市场一体化的脚步必将逐渐加快，我国证券市场也必然面临更加剧烈的波动。加强金融监管和......
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提出了非平稳时间序列的WAVELET-GARCH组合分析方法,应用于中国保险深度的研究。介绍小波以及GARCH方法的数学原理,阐述此组合方法......
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为把握国际干散货市场运价指数的波动特征,规避航运经营风险,建立基于广义的自回归条件异方差(GARCH)的运价指数波动模型。选取四......
以风险价值（value at risk,VaR）为金融风险度量,结合Copula函数及其相关函数建立金融风险模型.考虑到金融时间序列的时变性和厚尾特......
本文研究了沪、深大盘股票指数的股价行为。首先本文运用最大似然估计方法并结合上海、深圳股票市场的大盘股指历史数据拟合了稳定......
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本文利用普通最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-VAR)、误差修正(ECM)和广义自回归条件异方差结合误差修正(ECM-GARCH)4个模型......
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讨论用蒙特卡罗模拟(M C)方法计算风险价值(VAR)。分别用样本标准差和广义自回归条件异方差(GARCH)作为参数代入几何布朗运动方程......
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基于固定波动率模型和广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型,研究引入马......
中国的中长期负荷呈现明显的增长趋势,大部分插值算法在预测建模时,对区间外预测结果的有效性得不到保证。文章建立了一个综合时间......
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描述了金融时间序列的一般特性,从收益的波动性与分布出发,组建起计算时变风险价值的VaR-GARCH模型族,并应用该模型族在3种分布假......
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